Сравнение MFEX.L с 100D.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L).
MFEX.L и 100D.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEX.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 7 дек. 2017 г.. 100D.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 24 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MFEX.L и 100D.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFEX.L и 100D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEX.L Lyxor UCITS MSCI EMU | 0.24% | 30.65% | 4.68% | 16.31% | 525.11% | 113.18% | 71.48% | 5.61% |
100D.L Amundi FTSE 100 UCITS ETF | 5.32% | 25.77% | 9.32% | 7.37% | 4.80% | 18.00% | -11.78% | 4.12% |
Разные валюты инструментов
MFEX.L торгуется в GBP, в то время как 100D.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 100D.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MFEX.L показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у 100D.L с доходностью 5.32%.
MFEX.L
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 82.91%
- 10 лет*
- —
100D.L
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEX.L и 100D.L
MFEX.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 100D.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MFEX.L vs. 100D.L — Ранг доходности на риск
MFEX.L
100D.L
Сравнение MFEX.L c 100D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEX.L | 100D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.78 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.25 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.62 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 10.20 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEX.L | 100D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.78 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.00 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между MFEX.L и 100D.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEX.L и 100D.L
Дивидендная доходность MFEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности 100D.L в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEX.L Lyxor UCITS MSCI EMU | 3.26% | 3.27% | 2.82% | 2.56% | 87.78% | 48.73% | 40.59% | 3.30% | 0.44% |
100D.L Amundi FTSE 100 UCITS ETF | 3.59% | 3.78% | 4.17% | 3.90% | 3.80% | 3.39% | 3.11% | 4.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFEX.L и 100D.L
Максимальная просадка MFEX.L за все время составила -31.42%, что меньше максимальной просадки 100D.L в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEX.L и 100D.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFEX.L | 100D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.42% | -34.63% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -10.78% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -13.06% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -4.65% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -4.71% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.40% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEX.L и 100D.L
Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что MFEX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 100D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFEX.L | 100D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.21% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 8.66% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 13.45% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 257.71% | 12.89% | +244.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 209.89% | 15.98% | +193.91% |