PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEIX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEIX с RYGRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFEIX (MFS Growth I) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MFEIX returned 17.67%/yr vs 13.20%/yr for RYGRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MFEIX charges 0.60%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 30.14%. За последние 10 лет акции MFEIX превзошли акции RYGRX по среднегодовой доходности: 17.67% против 13.20% соответственно.

MFEIX

1 день
-0.34%
1 месяц
4.75%
С начала года
6.29%
6 месяцев
5.95%
1 год
17.64%
3 года*
26.61%
5 лет*
14.38%
10 лет*
17.67%

RYGRX

1 день
0.92%
1 месяц
11.15%
С начала года
30.14%
6 месяцев
30.55%
1 год
37.82%
3 года*
25.67%
5 лет*
11.07%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEIX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEIX
MFS Growth I		6.29%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		30.14%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Correlation

The correlation between MFEIX and RYGRX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.92

The correlation between MFEIX and RYGRX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth I

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FBCGXRYGRX с FNCMXRYGRX с PRGFXRYGRX с ALARXRYGRX с SEQUX

Доходность на риск

MFEIX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEIX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEIXRYGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.00

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.70

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

3.53

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

13.56

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEIX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа RYGRX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEIXRYGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.00

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.47

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.58

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

0.00

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и RYGRX

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и RYGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEIXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.24%

-54.22%

-18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-11.17%

-6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.24%

-24.95%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-36.57%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-36.63%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.73%

-9.41%

-14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

2.91%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и RYGRX

Текущая волатильность для MFS Growth I (MFEIX) составляет 3.59%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что MFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEIXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

6.39%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

16.30%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

19.71%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

23.50%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

22.88%

-1.64%

Сравнение комиссий MFEIX и RYGRX

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и RYGRX

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности RYGRX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEIX
MFS Growth I		14.11%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		3.91%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%

Часто задаваемые вопросы

MFEIX and RYGRX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYGRX has higher volatility (6.39%) compared to MFEIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, MFEIX dropped -72.24% vs RYGRX's -54.22%.

RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEIX и RYGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор