PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEIX с MCSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEIX с MCSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFEIX (MFS Growth I) and MCSTX (MFS Commodity Strategy Fund Class R4) are both mutual funds - MFEIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS, while MCSTX is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. Over the past 5 years, MFEIX returned 13.78%/yr vs 11.83%/yr for MCSTX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MFEIX charges 0.60%/yr vs 0.91%/yr for MCSTX.

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и MCSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у MCSTX с доходностью 24.65%.

MFEIX

1 день
-1.26%
1 месяц
3.16%
С начала года
4.94%
6 месяцев
4.32%
1 год
15.37%
3 года*
26.08%
5 лет*
13.78%
10 лет*
17.52%

MCSTX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.17%
С начала года
24.65%
6 месяцев
25.11%
1 год
39.46%
3 года*
17.20%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEIX и MCSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MFEIX
MFS Growth I		4.94%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%17.90%
MCSTX
MFS Commodity Strategy Fund Class R4		24.65%18.51%5.09%-6.15%13.37%27.60%-0.21%-1.04%

Correlation

The correlation between MFEIX and MCSTX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.14

The correlation between MFEIX and MCSTX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth I

MFS Commodity Strategy Fund Class R4

Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM
Часто сравнивают с MCSTX:
MCSTX с PCLPXMCSTX с FFGIXMCSTX с DBCMXMCSTX с MDIJXMCSTX с FFGAXMCSTX с DCMSXMCSTX с EIPCX

Доходность на риск

MFEIX vs. MCSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MCSTX
Ранг доходности на риск MCSTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEIX c MCSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEIXMCSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.55

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.19

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

4.90

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

15.83

-12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEIX vs. MCSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа MCSTX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и MCSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEIXMCSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.55

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.34

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и MCSTX

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что больше максимальной просадки MCSTX в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и MCSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEIXMCSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.24%

-37.67%

-34.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-8.17%

-9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.24%

-9.77%

-13.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-37.67%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-3.02%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.73%

-17.49%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

2.52%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и MCSTX

Текущая волатильность для MFS Growth I (MFEIX) составляет 3.87%, в то время как у MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что MFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEIXMCSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.64%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

13.54%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

15.79%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

34.70%

-12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

30.00%

-8.76%

Сравнение комиссий MFEIX и MCSTX

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MCSTX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и MCSTX

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности MCSTX в 12.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSTX
MFS Commodity Strategy Fund Class R4		12.90%16.08%3.30%2.21%27.44%56.14%0.87%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFEIX
MFS Growth I		14.29%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Часто задаваемые вопросы

MFEIX and MCSTX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCSTX has higher volatility (4.64%) compared to MFEIX (3.87%). In terms of maximum drawdown, MFEIX dropped -72.24% vs MCSTX's -37.67%.

MCSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEIX и MCSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор