PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEIX с MCSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEIX с MCSRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFEIX (MFS Growth I) and MCSRX (MFS Commodity Strategy Fund) are both mutual funds - MFEIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS, while MCSRX is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Over the past 10 years, MFEIX returned 17.52%/yr vs 7.45%/yr for MCSRX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MFEIX charges 0.60%/yr vs 0.82%/yr for MCSRX.

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и MCSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у MCSRX с доходностью 24.93%. За последние 10 лет акции MFEIX превзошли акции MCSRX по среднегодовой доходности: 17.52% против 7.45% соответственно.

MFEIX

1 день
-1.26%
1 месяц
3.16%
С начала года
4.94%
6 месяцев
4.32%
1 год
15.37%
3 года*
26.08%
5 лет*
13.78%
10 лет*
17.52%

MCSRX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.53%
С начала года
24.93%
6 месяцев
24.92%
1 год
39.54%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.59%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEIX и MCSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEIX
MFS Growth I		4.94%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%
MCSRX
MFS Commodity Strategy Fund		24.93%18.63%5.18%-6.07%13.19%27.96%-0.36%7.80%-12.77%3.83%

Correlation

The correlation between MFEIX and MCSRX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.14

The correlation between MFEIX and MCSRX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth I

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM
Часто сравнивают с MCSRX:
MCSRX с PCLPXMCSRX с MDIJXMCSRX с PCLAXMCSRX с MEIAXMCSRX с MINIXMCSRX с MITTXMCSRX с FFGIX

Доходность на риск

MFEIX vs. MCSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MCSRX
Ранг доходности на риск MCSRX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEIX c MCSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEIXMCSRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.54

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.17

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

4.91

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

16.05

-13.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEIX vs. MCSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа MCSRX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и MCSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEIXMCSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.54

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.34

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.12

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.04

+0.40

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и MCSRX

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, примерно равная максимальной просадке MCSRX в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и MCSRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEIXMCSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.24%

-72.07%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-8.17%

-9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.24%

-9.77%

-13.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-37.76%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-72.07%

+35.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-17.50%

+15.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.73%

-41.86%

+18.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

2.49%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и MCSRX

Текущая волатильность для MFS Growth I (MFEIX) составляет 3.87%, в то время как у MFS Commodity Strategy Fund (MCSRX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что MFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEIXMCSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.63%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

13.71%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

15.81%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

34.77%

-12.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

59.90%

-38.66%

Сравнение комиссий MFEIX и MCSRX

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MCSRX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и MCSRX

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности MCSRX в 12.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSRX
MFS Commodity Strategy Fund		12.95%16.18%3.39%2.30%27.57%56.15%0.91%1.88%3.50%3.13%0.61%0.47%
MFEIX
MFS Growth I		14.29%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Часто задаваемые вопросы

MFEIX and MCSRX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCSRX has higher volatility (4.63%) compared to MFEIX (3.87%). In terms of maximum drawdown, MFEIX dropped -72.24% vs MCSRX's -72.07%.

MCSRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEIX и MCSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор