PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEIX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEIX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEIX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции MFEIX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 15.88% против 13.33% соответственно.

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth I

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с JLGRXGXXIX с FGCKXGXXIX с FSPGXGXXIX с FNCMXGXXIX с PJFAXGXXIX с JLGMX

Сравнение комиссий MFEIX и GXXIX

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MFEIX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEIX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEIXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.19

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.40

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.31

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

1.15

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEIX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEIXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.19

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.34

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.56

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.19

Корреляция

Корреляция между MFEIX и GXXIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и GXXIX

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и GXXIX

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEIXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.24%

-33.65%

-38.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-11.78%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-33.65%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-33.65%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.14%

-10.87%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.85%

-6.20%

-17.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.14%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и GXXIX

MFS Growth I (MFEIX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что MFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEIXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

5.20%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

9.27%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

16.73%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

27.78%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

23.72%

-2.52%