PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV.TO с FIE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIV.TO с FIE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diversified Royalty Corp. (DIV.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO).

FIE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 16 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DIV.TO и FIE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Diversified Royalty Corp. (DIV.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIV.TO и FIE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV.TO
Diversified Royalty Corp.		12.51%38.92%16.26%-0.40%14.10%28.13%-16.15%19.62%-12.04%46.20%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		-1.91%24.15%27.37%12.34%-14.53%27.00%0.99%18.62%-9.38%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, DIV.TO показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у FIE.TO с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции DIV.TO превзошли акции FIE.TO по среднегодовой доходности: 15.67% против 10.45% соответственно.

DIV.TO

1 день
1.99%
1 месяц
-3.84%
С начала года
12.51%
6 месяцев
14.36%
1 год
57.72%
3 года*
20.16%
5 лет*
19.90%
10 лет*
15.67%

FIE.TO

1 день
1.79%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
3.67%
1 год
20.81%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.84%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diversified Royalty Corp.

iShares Canadian Financial Monthly Income ETF

Часто сравнивают с DIV.TO:
DIV.TO с BK.TODIV.TO с PZA.TODIV.TO с EIF.TODIV.TO с ZEB.TODIV.TO с MFCDIV.TO с 0QMG.LDIV.TO с XFN.TO
Часто сравнивают с FIE.TO:
FIE.TO с XEI.TOFIE.TO с XEQT.TOFIE.TO с XFN.TOFIE.TO с XDIV.TOFIE.TO с HMAX.TOFIE.TO с VDY.TOFIE.TO с FTN.TO

Доходность на риск

DIV.TO vs. FIE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV.TO
Ранг доходности на риск DIV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FIE.TO
Ранг доходности на риск FIE.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIE.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIE.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIE.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIE.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIE.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV.TO c FIE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Royalty Corp. (DIV.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIV.TOFIE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

1.97

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.14

2.48

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.40

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.04

2.59

+3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.39

8.37

+11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIV.TO vs. FIE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV.TO на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа FIE.TO равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV.TO и FIE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIV.TOFIE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.97

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.68

-0.58

Корреляция

Корреляция между DIV.TO и FIE.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV.TO и FIE.TO

Дивидендная доходность DIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности FIE.TO в 4.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV.TO
Diversified Royalty Corp.		6.66%7.12%8.59%8.79%7.45%7.41%8.87%7.26%8.06%6.59%8.87%8.39%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		4.96%4.81%5.66%6.77%7.09%5.68%6.80%6.36%7.07%6.02%6.31%7.11%

Просадки

Сравнение просадок DIV.TO и FIE.TO

Максимальная просадка DIV.TO за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки FIE.TO в -42.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV.TO и FIE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DIV.TOFIE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-42.25%

-57.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-8.31%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-23.03%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.32%

-42.25%

-22.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.14%

-5.15%

-56.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.63%

-5.06%

-68.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.58%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV.TO и FIE.TO

Diversified Royalty Corp. (DIV.TO) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что DIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIV.TOFIE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

4.18%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

7.32%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

10.64%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

10.44%

+9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.76%

14.06%

+13.70%