PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV.TO с XFN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIV.TO с XFN.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diversified Royalty Corp. (DIV.TO) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO).

XFN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DIV.TO и XFN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Diversified Royalty Corp. (DIV.TO) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIV.TO и XFN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV.TO
Diversified Royalty Corp.		12.51%38.92%16.26%-0.40%14.10%28.13%-16.15%19.62%-12.04%46.20%
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		-2.14%34.40%29.32%13.09%-9.92%35.57%0.99%20.66%-9.76%12.54%

Доходность по периодам

С начала года, DIV.TO показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у XFN.TO с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции DIV.TO превзошли акции XFN.TO по среднегодовой доходности: 15.67% против 13.26% соответственно.

DIV.TO

1 день
1.99%
1 месяц
-3.84%
С начала года
12.51%
6 месяцев
14.36%
1 год
57.72%
3 года*
20.16%
5 лет*
19.90%
10 лет*
15.67%

XFN.TO

1 день
2.44%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
8.00%
1 год
33.36%
3 года*
23.74%
5 лет*
15.48%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diversified Royalty Corp.

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF

Часто сравнивают с DIV.TO:
DIV.TO с BK.TODIV.TO с PZA.TODIV.TO с EIF.TODIV.TO с ZEB.TODIV.TO с MFCDIV.TO с 0QMG.LDIV.TO с FIE.TO
Часто сравнивают с XFN.TO:
XFN.TO с FIE.TOXFN.TO с CEW.TOXFN.TO с VDY.TOXFN.TO с XIU.TOXFN.TO с VFV.TOXFN.TO с RY.TOXFN.TO с XUS-U.TO

Доходность на риск

DIV.TO vs. XFN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV.TO
Ранг доходности на риск DIV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XFN.TO
Ранг доходности на риск XFN.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFN.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFN.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFN.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFN.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV.TO c XFN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Royalty Corp. (DIV.TO) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIV.TOXFN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

2.39

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.14

3.10

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.46

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.04

3.58

+2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.39

14.43

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIV.TO vs. XFN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV.TO на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XFN.TO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV.TO и XFN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIV.TOXFN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.39

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.17

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.81

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.61

-0.51

Корреляция

Корреляция между DIV.TO и XFN.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV.TO и XFN.TO

Дивидендная доходность DIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности XFN.TO в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV.TO
Diversified Royalty Corp.		6.66%7.12%8.59%8.79%7.45%7.41%8.87%7.26%8.06%6.59%8.87%8.39%
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		2.49%2.39%3.16%3.60%3.48%2.67%3.35%3.00%3.43%2.73%2.83%3.17%

Просадки

Сравнение просадок DIV.TO и XFN.TO

Максимальная просадка DIV.TO за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки XFN.TO в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV.TO и XFN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DIV.TOXFN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-56.55%

-43.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-9.66%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-21.90%

-3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.32%

-39.93%

-24.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.14%

-4.91%

-57.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.63%

-6.64%

-66.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.40%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV.TO и XFN.TO

Diversified Royalty Corp. (DIV.TO) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что DIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIV.TOXFN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

5.58%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

9.44%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

14.05%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

13.29%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.76%

16.47%

+11.29%