PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV.TO с ZEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIV.TO с ZEB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diversified Royalty Corp. (DIV.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO).

ZEB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DIV.TO и ZEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Diversified Royalty Corp. (DIV.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIV.TO и ZEB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV.TO
Diversified Royalty Corp.		12.51%38.92%16.26%-0.40%14.10%28.13%-16.15%19.62%-12.04%46.20%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		1.92%43.43%24.58%10.87%-10.38%39.38%3.52%16.06%-8.85%14.26%

Доходность по периодам

С начала года, DIV.TO показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у ZEB.TO с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции DIV.TO превзошли акции ZEB.TO по среднегодовой доходности: 15.67% против 14.57% соответственно.

DIV.TO

1 день
1.99%
1 месяц
-3.84%
С начала года
12.51%
6 месяцев
14.36%
1 год
57.72%
3 года*
20.16%
5 лет*
19.90%
10 лет*
15.67%

ZEB.TO

1 день
2.47%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.92%
6 месяцев
14.68%
1 год
52.04%
3 года*
25.62%
5 лет*
16.79%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diversified Royalty Corp.

BMO Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с DIV.TO:
DIV.TO с BK.TODIV.TO с PZA.TODIV.TO с EIF.TODIV.TO с MFCDIV.TO с 0QMG.LDIV.TO с FIE.TODIV.TO с XFN.TO
Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO

Доходность на риск

DIV.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV.TO
Ранг доходности на риск DIV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Royalty Corp. (DIV.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIV.TOZEB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

3.92

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.14

5.01

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.77

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.04

6.25

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.39

24.31

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIV.TO vs. ZEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV.TO на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEB.TO равному 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV.TO и ZEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIV.TOZEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

3.92

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.28

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.87

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.82

-0.73

Корреляция

Корреляция между DIV.TO и ZEB.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV.TO и ZEB.TO

Дивидендная доходность DIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности ZEB.TO в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV.TO
Diversified Royalty Corp.		6.66%7.12%8.59%8.79%7.45%7.41%8.87%7.26%8.06%6.59%8.87%8.39%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.95%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Просадки

Сравнение просадок DIV.TO и ZEB.TO

Максимальная просадка DIV.TO за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV.TO и ZEB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DIV.TOZEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-39.69%

-59.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-8.44%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-25.97%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.32%

-39.69%

-24.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.14%

-5.86%

-56.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.63%

-5.70%

-67.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.17%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV.TO и ZEB.TO

Diversified Royalty Corp. (DIV.TO) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что DIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIV.TOZEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

5.82%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

9.97%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

13.34%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

13.24%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.76%

16.82%

+10.94%