PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFAIX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFAIX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

MFAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MFAIX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFAIX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		-8.42%15.74%6.95%18.38%-34.47%13.14%32.33%30.27%-5.21%44.78%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, MFAIX показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции MFAIX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.36% против 7.70% соответственно.

MFAIX

1 день
3.96%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-8.42%
6 месяцев
-7.69%
1 год
3.75%
3 года*
4.44%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
9.36%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с MFAIX:
MFAIX с QQQMFAIX с VTIMFAIX с WCMIXMFAIX с DGEIXMFAIX с FMIJXMFAIX с DBEFMFAIX с FSPSX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий MFAIX и TBGVX

MFAIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio

Доходность на риск

MFAIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFAIX
Ранг доходности на риск MFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFAIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFAIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFAIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFAIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFAIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFAIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFAIXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.58

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

2.13

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.74

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

6.58

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFAIX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFAIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFAIX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFAIXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.58

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.72

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.73

-0.24

Корреляция

Корреляция между MFAIX и TBGVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFAIX и TBGVX

MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		0.00%0.00%0.14%0.05%4.55%0.99%0.04%0.26%1.75%2.03%1.67%15.04%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок MFAIX и TBGVX

Максимальная просадка MFAIX за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFAIX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFAIXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-50.97%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-9.56%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.98%

-17.71%

-30.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-31.18%

-16.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-7.46%

-9.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-6.09%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.66%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MFAIX и TBGVX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что MFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFAIXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

4.70%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

7.39%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

12.36%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

11.03%

+10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

12.64%

+6.53%