PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFAIX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFAIX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

MFAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MFAIX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFAIX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		-8.42%15.74%6.95%18.38%-34.47%13.14%32.33%30.27%-5.21%44.78%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, MFAIX показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFAIX имеют среднегодовую доходность 9.36%, а акции FIGSX немного впереди с 9.60%.

MFAIX

1 день
3.96%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-8.42%
6 месяцев
-7.69%
1 год
3.75%
3 года*
4.44%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
9.36%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с MFAIX:
MFAIX с QQQMFAIX с VTIMFAIX с WCMIXMFAIX с DGEIXMFAIX с FMIJXMFAIX с DBEFMFAIX с FSPSX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FXAIXFIGSX с FBGRX

Сравнение комиссий MFAIX и FIGSX

MFAIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

MFAIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFAIX
Ранг доходности на риск MFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFAIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFAIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFAIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFAIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFAIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFAIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFAIXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.74

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.16

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

0.98

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

3.83

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFAIX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFAIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFAIX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFAIXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.74

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.33

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Корреляция

Корреляция между MFAIX и FIGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFAIX и FIGSX

MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		0.00%0.00%0.14%0.05%4.55%0.99%0.04%0.26%1.75%2.03%1.67%15.04%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок MFAIX и FIGSX

Максимальная просадка MFAIX за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFAIX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFAIXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-34.47%

-13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-13.89%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.98%

-34.47%

-13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-34.47%

-13.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-10.60%

-6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-6.49%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.55%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MFAIX и FIGSX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) составляет 8.35%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что MFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFAIXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

9.09%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

13.23%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

19.24%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

17.61%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

17.54%

+1.63%