PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFAAX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFAAX с AWSHX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MFAAX (American Funds Mortgage Fund) and AWSHX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A) are both mutual funds - MFAAX is a Government Bonds fund managed by American Funds, while AWSHX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, MFAAX returned 1.20%/yr vs 12.76%/yr for AWSHX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. MFAAX charges 0.64%/yr vs 0.58%/yr for AWSHX.

Доходность

Сравнение доходности MFAAX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Mortgage Fund (MFAAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFAAX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у AWSHX с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции MFAAX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 1.20% против 12.76% соответственно.

MFAAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.95%
3 года*
3.46%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.20%

AWSHX

1 день
0.28%
1 месяц
1.07%
С начала года
5.72%
6 месяцев
5.91%
1 год
17.63%
3 года*
18.32%
5 лет*
11.75%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFAAX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFAAX
American Funds Mortgage Fund		-0.24%8.46%0.55%2.87%-10.52%-0.64%6.59%4.70%0.49%1.35%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		5.72%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Correlation

The correlation between MFAAX and AWSHX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2010 г.

-0.09

The correlation between MFAAX and AWSHX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Mortgage Fund

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с MFAAX:
MFAAX с VSBSXMFAAX с ANCFXMFAAX с FUMBXMFAAX с GFFFXMFAAX с AIVSXMFAAX с AMCPXMFAAX с RERGX
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AGTHXAWSHX с AIVSXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Доходность на риск

MFAAX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFAAX
Ранг доходности на риск MFAAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFAAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFAAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFAAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFAAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFAAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFAAX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Mortgage Fund (MFAAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFAAXAWSHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.70

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.43

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.09

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

9.04

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFAAX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFAAX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа AWSHX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFAAX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFAAXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.70

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.84

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.78

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.63

-0.24

Просадки

Сравнение просадок MFAAX и AWSHX

Максимальная просадка MFAAX за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFAAX и AWSHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFAAXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-53.95%

+37.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-8.37%

+5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.40%

-14.66%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-18.64%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.60%

-34.65%

+18.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-0.16%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-6.41%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.93%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MFAAX и AWSHX

Текущая волатильность для American Funds Mortgage Fund (MFAAX) составляет 1.51%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что MFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFAAXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

2.33%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

7.81%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

10.30%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

14.10%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

16.32%

-11.50%

Сравнение комиссий MFAAX и AWSHX

MFAAX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFAAX и AWSHX

Дивидендная доходность MFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности AWSHX в 9.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		9.56%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%
MFAAX
American Funds Mortgage Fund		4.18%4.18%4.49%3.24%1.36%0.33%4.38%2.90%1.77%1.65%2.34%2.44%

Часто задаваемые вопросы

MFAAX and AWSHX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWSHX has higher volatility (2.33%) compared to MFAAX (1.51%). In terms of maximum drawdown, MFAAX dropped -16.60% vs AWSHX's -53.95%.

AWSHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFAAX и AWSHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор