PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFAAX с VGAVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFAAX с VGAVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MFAAX (American Funds Mortgage Fund) and VGAVX (Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, MFAAX returned 1.20%/yr vs 3.65%/yr for VGAVX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MFAAX charges 0.64%/yr vs 0.20%/yr for VGAVX.

Доходность

Сравнение доходности MFAAX и VGAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Mortgage Fund (MFAAX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFAAX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у VGAVX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции MFAAX уступали акциям VGAVX по среднегодовой доходности: 1.20% против 3.65% соответственно.

MFAAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.95%
3 года*
3.46%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.20%

VGAVX

1 день
0.18%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.01%
1 год
10.73%
3 года*
9.57%
5 лет*
2.26%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFAAX и VGAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFAAX
American Funds Mortgage Fund		-0.24%8.46%0.55%2.87%-10.52%-0.64%6.59%4.70%0.49%1.35%
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares		1.53%12.98%6.27%10.44%-16.68%-1.74%5.82%14.01%-2.77%8.45%

Correlation

The correlation between MFAAX and VGAVX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.44

The correlation between MFAAX and VGAVX shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Mortgage Fund

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MFAAX:
MFAAX с VSBSXMFAAX с AIVSXMFAAX с AMCPXMFAAX с ANCFXMFAAX с AWSHXMFAAX с FUMBXMFAAX с GFFFX
Часто сравнивают с VGAVX:
VGAVX с VEGBXVGAVX с FEDCXVGAVX с VCEBVGAVX с SWPPXVGAVX с VOOVGAVX с VEMBXVGAVX с VEXAX

Доходность на риск

MFAAX vs. VGAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFAAX
Ранг доходности на риск MFAAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFAAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFAAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFAAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFAAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFAAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VGAVX
Ранг доходности на риск VGAVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGAVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGAVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGAVX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGAVX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGAVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFAAX c VGAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Mortgage Fund (MFAAX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFAAXVGAVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.60

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
4.09

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.53

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.69

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

10.80

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFAAX vs. VGAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFAAX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа VGAVX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFAAX и VGAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFAAXVGAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.60

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.36

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.57

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.68

-0.29

Просадки

Сравнение просадок MFAAX и VGAVX

Максимальная просадка MFAAX за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки VGAVX в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFAAX и VGAVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFAAXVGAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-26.77%

+10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-3.97%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.40%

-7.11%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-26.77%

+10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.60%

-26.77%

+10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-0.21%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-4.68%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.99%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MFAAX и VGAVX

American Funds Mortgage Fund (MFAAX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) имеют волатильность 1.51% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFAAXVGAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.55%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

3.33%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

4.13%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

6.32%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

6.37%

-1.55%

Сравнение комиссий MFAAX и VGAVX

MFAAX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VGAVX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFAAX и VGAVX

Дивидендная доходность MFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности VGAVX в 5.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFAAX
American Funds Mortgage Fund		4.18%4.18%4.49%3.24%1.36%0.33%4.38%2.90%1.77%1.65%2.34%2.44%
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares		5.80%5.88%6.56%5.50%5.29%4.27%4.20%4.60%4.54%4.62%4.73%4.94%

Часто задаваемые вопросы

MFAAX and VGAVX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGAVX has higher volatility (1.55%) compared to MFAAX (1.51%). In terms of maximum drawdown, MFAAX dropped -16.60% vs VGAVX's -26.77%.

VGAVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFAAX и VGAVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор