PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Funds Mortgage Fund (MFAAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Funds Mortgage Fund (MFAAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US02630V1052

CUSIP

02630V105

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

31 окт. 2010 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MFAAX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Mortgage Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds Mortgage Fund (MFAAX) показал доход в 2.72% с начала года и 5.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFAAX составила 0.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MFAAX

С начала года

2.72%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

1.22%

1 год

5.80%

3 года

0.73%

5 лет

-1.32%

10 лет

0.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MFAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.59%2.45%0.24%0.92%-1.47%2.72%
2024-0.09%-1.89%0.82%-2.94%1.80%1.19%2.48%1.62%1.26%-3.07%1.05%-1.46%0.56%
20232.83%-2.69%2.57%0.31%-0.98%-1.09%-0.22%-0.78%-2.74%-1.87%4.84%3.71%3.57%
2022-1.16%-0.48%-2.53%-2.55%0.69%-1.15%2.33%-2.74%-4.71%-1.21%3.77%-0.60%-10.13%
2021-0.16%-0.65%-0.46%0.42%0.03%0.13%0.63%-0.16%-0.37%0.01%0.11%-0.16%-0.63%
20200.93%1.40%1.95%0.73%0.17%0.42%0.42%0.04%-0.05%-0.04%0.33%-3.17%3.09%
20190.58%-0.14%1.41%0.01%1.22%0.60%-0.01%0.98%-0.12%0.17%-0.16%-0.64%3.95%
2018-1.10%-0.61%0.46%-0.55%0.65%0.05%-0.24%0.57%-0.76%-0.26%0.78%1.51%0.49%
20170.30%0.30%0.15%0.51%0.40%-0.37%0.50%0.49%-0.40%-0.20%-0.47%-0.22%0.99%
20161.40%-0.02%0.61%0.13%-0.44%1.07%-0.01%-0.43%0.68%0.01%-1.06%-0.88%1.03%
20152.11%-0.61%0.48%0.32%-0.19%-0.62%0.72%0.02%0.82%0.14%-0.21%-1.38%1.57%
20141.74%0.23%-0.27%0.80%1.17%0.15%-0.34%0.74%-0.44%1.04%0.58%-1.30%4.14%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MFAAX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MFAAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFAAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFAAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFAAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFAAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFAAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Mortgage Fund (MFAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds Mortgage Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.11
  • За 5 лет: -0.21
  • За 10 лет: 0.10
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Mortgage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.39$0.35$0.16$0.04$0.45$0.31$0.18$0.16$0.25$0.34$0.20

Дивидендный доход

4.04%4.49%3.90%1.80%0.34%4.40%3.06%1.78%1.55%2.45%3.40%1.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Mortgage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2023$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2022$0.00$0.00$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.03$0.01$0.01$0.02$0.03$0.16
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2020$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.35$0.45
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.10$0.31
2018$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2017$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.16
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.10$0.25
2015$0.10$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13$0.34
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Funds Mortgage Fund показал максимальную просадку в 18.62%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка American Funds Mortgage Fund составляет 7.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.62%31 дек. 2020 г.70519 окт. 2023 г.———
-4.02%11 сент. 2017 г.17216 мая 2018 г.21120 мар. 2019 г.383
-3.92%30 апр. 2013 г.905 сент. 2013 г.15111 апр. 2014 г.241
-2.97%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.627 мар. 2020 г.14
-2.7%2 нояб. 2016 г.8913 мар. 2017 г.12031 авг. 2017 г.209
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...