PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEURX с ESMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEURX с ESMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEURX (Franklin Mutual European Fund) and ESMAX (Invesco EQV European Small Company Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, MEURX returned 9.05%/yr vs 9.46%/yr for ESMAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEURX charges 1.00%/yr vs 1.48%/yr for ESMAX.

Доходность

Сравнение доходности MEURX и ESMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Mutual European Fund (MEURX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEURX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у ESMAX с доходностью 17.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEURX имеют среднегодовую доходность 9.05%, а акции ESMAX немного впереди с 9.46%.

MEURX

1 день
-0.92%
1 месяц
0.48%
С начала года
2.23%
6 месяцев
4.79%
1 год
17.23%
3 года*
17.34%
5 лет*
11.94%
10 лет*
9.05%

ESMAX

1 день
-0.27%
1 месяц
2.02%
С начала года
17.07%
6 месяцев
16.06%
1 год
17.64%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.07%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEURX и ESMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEURX
Franklin Mutual European Fund		2.23%39.96%3.67%16.68%-0.68%16.48%-6.22%22.28%-11.13%10.45%
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		17.07%22.15%2.60%14.26%-16.30%24.30%9.63%15.37%-15.29%28.30%

Correlation

The correlation between MEURX and ESMAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2000 г.

0.67

The correlation between MEURX and ESMAX shifts across timeframes, from 0.66 (10 years) to 0.78 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Mutual European Fund

Invesco EQV European Small Company Fund

Часто сравнивают с MEURX:
MEURX с CEEMEURX с CMIUXMEURX с AEDAXMEURX с UEPIXMEURX с BIAHXMEURX с VEURXMEURX с DSEUX
Часто сравнивают с ESMAX:
ESMAX с SASMXESMAX с CEEESMAX с PRESXESMAX с UEPIXESMAX с MAEFXESMAX с VEUESMAX с CMIUX

Доходность на риск

MEURX vs. ESMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEURX
Ранг доходности на риск MEURX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEURX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEURX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEURX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEURX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEURX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ESMAX
Ранг доходности на риск ESMAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESMAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESMAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESMAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESMAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESMAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEURX c ESMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual European Fund (MEURX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEURXESMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.09

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.63

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.50

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

4.47

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEURX vs. ESMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEURX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESMAX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEURX и ESMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEURXESMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.09

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.54

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.63

+0.01

Просадки

Сравнение просадок MEURX и ESMAX

Максимальная просадка MEURX за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки ESMAX в -65.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEURX и ESMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEURXESMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-65.90%

+22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-12.45%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-15.80%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.38%

-32.92%

+12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.10%

-39.83%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-1.21%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-13.93%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

4.17%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MEURX и ESMAX

Текущая волатильность для Franklin Mutual European Fund (MEURX) составляет 4.51%, в то время как у Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что MEURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEURXESMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.19%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

14.04%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

17.18%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

15.10%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

14.68%

+2.67%

Сравнение комиссий MEURX и ESMAX

MEURX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ESMAX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEURX и ESMAX

Дивидендная доходность MEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности ESMAX в 29.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		29.95%35.06%9.96%4.94%11.28%3.24%2.75%7.01%6.27%3.21%2.07%5.41%
MEURX
Franklin Mutual European Fund		3.02%3.09%3.06%2.25%3.31%3.52%2.36%2.71%4.07%1.31%3.70%5.72%

Часто задаваемые вопросы

MEURX and ESMAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESMAX has higher volatility (5.19%) compared to MEURX (4.51%). In terms of maximum drawdown, MEURX dropped -43.16% vs ESMAX's -65.90%.

MEURX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEURX и ESMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор