Сравнение MEURX с DFCSX
MEURX (Franklin Mutual European Fund) and DFCSX (DFA Continental Small Company Portfolio) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, MEURX returned 9.05%/yr vs 9.49%/yr for DFCSX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEURX charges 1.00%/yr vs 0.42%/yr for DFCSX.
Доходность
Сравнение доходности MEURX и DFCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEURX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у DFCSX с доходностью 5.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEURX имеют среднегодовую доходность 9.05%, а акции DFCSX немного впереди с 9.49%.
MEURX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 9.05%
DFCSX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам MEURX и DFCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEURX Franklin Mutual European Fund | 2.23% | 39.96% | 3.67% | 16.68% | -0.68% | 16.48% | -6.22% | 22.28% | -11.13% | 10.45% |
DFCSX DFA Continental Small Company Portfolio | 5.75% | 37.58% | 0.20% | 16.93% | -20.12% | 14.66% | 15.07% | 25.90% | -19.67% | 34.77% |
Correlation
The correlation between MEURX and DFCSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 1996 г. | 0.72 |
The correlation between MEURX and DFCSX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEURX vs. DFCSX — Ранг доходности на риск
MEURX
DFCSX
Сравнение MEURX c DFCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual European Fund (MEURX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEURX | DFCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.40 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 4.74 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEURX | DFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.14 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.32 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MEURX и DFCSX
Максимальная просадка MEURX за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки DFCSX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEURX и DFCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEURX | DFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -65.47% | +22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -11.82% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -15.96% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.38% | -39.25% | +18.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.10% | -43.16% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -2.38% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -13.63% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.47% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEURX и DFCSX
Текущая волатильность для Franklin Mutual European Fund (MEURX) составляет 4.51%, в то время как у DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что MEURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEURX | DFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.89% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 11.54% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 14.50% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 17.94% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 17.91% | -0.56% |
Сравнение комиссий MEURX и DFCSX
MEURX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFCSX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEURX и DFCSX
Дивидендная доходность MEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности DFCSX в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCSX DFA Continental Small Company Portfolio | 2.85% | 3.02% | 4.94% | 2.84% | 2.45% | 1.19% | 1.55% | 2.24% | 6.28% | 1.98% | 1.97% | 1.97% |
MEURX Franklin Mutual European Fund | 3.02% | 3.09% | 3.06% | 2.25% | 3.31% | 3.52% | 2.36% | 2.71% | 4.07% | 1.31% | 3.70% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
MEURX and DFCSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFCSX has higher volatility (4.89%) compared to MEURX (4.51%). In terms of maximum drawdown, MEURX dropped -43.16% vs DFCSX's -65.47%.
MEURX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEURX и DFCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор