PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METY.DE с YGLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение METY.DE с YGLD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE).

METY.DE и YGLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METY.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г.. YGLD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности METY.DE и YGLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в SEK 10,000 в IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METY.DE и YGLD.DE

2026 (YTD)20252024
METY.DE
IncomeShares META Options ETP		-8.00%830.92%2.83%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		-0.32%33.57%-0.54%
Разные валюты инструментов

METY.DE торгуется в SEK, в то время как YGLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YGLD.DE были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, METY.DE показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у YGLD.DE с доходностью -0.32%.

METY.DE

1 день
-0.84%
1 месяц
-14.01%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
24.22%
1 год
305.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YGLD.DE

1 день
-1.84%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
9.78%
1 год
23.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares META Options ETP

IncomeShares Gold + Yield ETP

Часто сравнивают с METY.DE:
METY.DE с METAMETY.DE с IGOG.DEMETY.DE с OAMZ.DEMETY.DE с TSLI.DEMETY.DE с COIY.DEMETY.DE с 3JPN.DEMETY.DE с ONVD.DE
Часто сравнивают с YGLD.DE:
YGLD.DE с IAUIYGLD.DE с CIIYGLD.DE с ^SP600YGLD.DE с GLDYGLD.DE с URTHYGLD.DE с IS0E.DEYGLD.DE с JEPQ

Сравнение комиссий METY.DE и YGLD.DE

METY.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии YGLD.DE в 0.35%.

METY.DE
IncomeShares META Options ETP
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP

Доходность на риск

METY.DE vs. YGLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METY.DE
Ранг доходности на риск METY.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METY.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METY.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METY.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METY.DE c YGLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METY.DEYGLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.77

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.78

1.15

+6.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.22

+0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.63

1.56

+10.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.14

3.70

+29.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METY.DE vs. YGLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METY.DE на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа YGLD.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METY.DE и YGLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METY.DEYGLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.77

+1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.86

0.58

+2.28

Корреляция

Корреляция между METY.DE и YGLD.DE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METY.DE и YGLD.DE

Дивидендная доходность METY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 200.27%, что больше доходности YGLD.DE в 6.49%

TTM2025
METY.DE
IncomeShares META Options ETP		200.27%237.78%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		6.49%6.36%

Просадки

Сравнение просадок METY.DE и YGLD.DE

Максимальная просадка METY.DE за все время составила -31.80%, что больше максимальной просадки YGLD.DE в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METY.DE и YGLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

METY.DEYGLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-16.94%

-14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-16.94%

-14.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.51%

-11.66%

-12.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-4.68%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.16%

7.09%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности METY.DE и YGLD.DE

IncomeShares META Options ETP (METY.DE) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что METY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

METY.DEYGLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

9.84%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.34%

28.43%

+23.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.53%

29.82%

+118.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

134.84%

27.35%

+107.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.84%

27.35%

+107.49%