Сравнение METU с COTG
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. METU charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности METU и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -17.74%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 11.25%.
METU
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- 25.78%
- 6 месяцев
- -6.27%
- С начала года
- -17.74%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 6.31%
- 1 месяц
- -9.60%
- 6 месяцев
- -8.77%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METU и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -17.74% | -32.12% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 11.25% | -22.61% |
Correlation
The correlation between METU and COTG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. COTG — Ранг доходности на риск
METU
COTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение METU c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METU | COTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METU и COTG
Максимальная просадка METU за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки COTG в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -32.16% | -29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.42% | -27.44% | -19.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.21% | -11.14% | -14.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.31% | 41.28% | +36.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.43% | 41.28% | +33.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.43% | 41.28% | +33.15% |
Сравнение комиссий METU и COTG
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и COTG
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как COTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 3.37% | 3.00% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
METU and COTG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
METU has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.00% for COTG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for METU and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для METU и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор