Сравнение METI.L с LLY
METI.L (IncomeShares META Options ETP GBP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while LLY (Eli Lilly and Company) is a stock. Over the past year, METI.L returned -22.49% vs 55.51% for LLY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности METI.L и LLY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
METI.L торгуется в GBp, в то время как LLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, METI.L показывает доходность -17.17%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 10.25%.
METI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.40%
- 6 месяцев
- -12.76%
- С начала года
- -17.17%
- 1 год
- -22.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 4.73%
- 6 месяцев
- 13.28%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- 55.51%
- 3 года*
- 37.28%
- 5 лет*
- 40.32%
- 10 лет*
- 32.65%
Сравнение доходности по годам METI.L и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METI.L IncomeShares META Options ETP GBP | -17.17% | -0.90% | 3.56% |
LLY Eli Lilly and Company | 10.25% | 30.25% | -13.39% |
Correlation
The correlation between METI.L and LLY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.07 |
The correlation between METI.L and LLY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METI.L vs. LLY — Ранг доходности на риск
METI.L
LLY
Сравнение METI.L c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP GBP (METI.L) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METI.L | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.23 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 5.38 | -6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METI.L и LLY
Максимальная просадка METI.L за все время составила -52.76%, что больше максимальной просадки LLY в -36.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METI.L и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METI.L | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.76% | -36.33% | -16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.76% | -24.98% | -27.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.92% | -5.54% | -40.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.54% | -8.42% | -15.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.75% | 10.34% | +26.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности METI.L и LLY
IncomeShares META Options ETP GBP (METI.L) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что METI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METI.L | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 9.85% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.50% | 27.44% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.55% | 38.63% | +13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.42% | 32.92% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.42% | 31.20% | +13.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов METI.L и LLY
Дивидендная доходность METI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 20.65%, что больше доходности LLY в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
METI.L IncomeShares META Options ETP GBP | 20.65% | 20.59% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METI.L and LLY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для METI.L и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор