PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META с XOVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение META с XOVR

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the ER30TR Index. Over the past 5 years, META returned 12.12%/yr vs 5.41%/yr for XOVR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности META и XOVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -11.36%, что значительно ниже, чем у XOVR с доходностью -1.34%.

META

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-11.36%
6 месяцев
-10.87%
1 год
-15.51%
3 года*
30.53%
5 лет*
12.12%
10 лет*
17.58%

XOVR

1 день
-1.92%
1 месяц
5.64%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-2.88%
1 год
8.88%
3 года*
18.86%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META и XOVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
META
Meta Platforms, Inc.		-11.36%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%-2.10%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		-1.34%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%50.39%31.72%-5.02%1.54%

Correlation

The correlation between META and XOVR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2017 г.

0.63

The correlation between META and XOVR shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Platforms, Inc.

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с VOO
Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с SPYXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с FXAIX

Доходность на риск

META vs. XOVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг доходности на риск META: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META c XOVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METAXOVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
0.43

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
0.72

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.09

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

0.37

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

0.81

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

META vs. XOVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа XOVR равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и XOVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METAXOVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.43

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.21

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.13

Просадки

Сравнение просадок META и XOVR

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки XOVR в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и XOVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METAXOVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-56.28%

-20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

-24.32%

-8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.15%

-25.23%

-8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

-49.35%

-27.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.83%

-8.48%

-17.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-18.39%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

10.98%

+4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности META и XOVR

Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METAXOVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

7.56%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.88%

15.89%

+10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.49%

20.85%

+14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.05%

26.29%

+17.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.69%

26.92%

+11.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и XOVR

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как XOVR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
META
Meta Platforms, Inc.		0.36%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%

Часто задаваемые вопросы

META and XOVR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (10.44%) compared to XOVR (7.56%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs XOVR's -56.28%.

XOVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META и XOVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор