PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение META с XDW0.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 9.51%/yr for XDW0.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности META и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

META торгуется в USD, в то время как XDW0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 29.08%. За последние 10 лет акции META превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 17.39% против 9.51% соответственно.

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-16.71%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%

XDW0.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.56%
С начала года
29.08%
6 месяцев
29.05%
1 год
36.92%
3 года*
17.21%
5 лет*
18.52%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		29.08%15.42%1.33%3.35%45.47%40.21%-30.83%11.64%-16.27%5.37%

Correlation

The correlation between META and XDW0.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.09

The correlation between META and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Platforms, Inc.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с XLEXDW0.DE с VDEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

META vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METAXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.82

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
2.34

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.32

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

3.01

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

9.81

-10.93

META vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок META и XDW0.DE

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке XDW0.DE в -75.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METAXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-75.05%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

-12.81%

-20.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.15%

-19.69%

-14.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

-26.53%

-50.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-63.77%

-12.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.06%

-7.68%

-20.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.83%

-33.01%

+17.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.06%

3.93%

+12.13%

Волатильность

Сравнение волатильности META и XDW0.DE

Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METAXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

6.57%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.91%

18.47%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.52%

21.19%

+14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.04%

24.53%

+19.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.67%

26.89%

+11.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и XDW0.DE

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

META and XDW0.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор