PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META с ADYEN.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение META с ADYEN.AS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

META (Meta Platforms, Inc.) and ADYEN.AS (Adyen N.V.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ADYEN.AS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, META returned 11.52%/yr vs -16.23%/yr for ADYEN.AS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности META и ADYEN.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и Adyen N.V. (ADYEN.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

META торгуется в USD, в то время как ADYEN.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ADYEN.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно выше, чем у ADYEN.AS с доходностью -40.67%.

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-17.97%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%

ADYEN.AS

1 день
5.39%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-40.67%
6 месяцев
-38.81%
1 год
-51.33%
3 года*
-17.83%
5 лет*
-16.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META и ADYEN.AS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-31.87%
ADYEN.AS
Adyen N.V.		-40.67%8.54%15.56%-6.59%-47.61%13.07%183.67%50.89%15.27%

Correlation

The correlation between META and ADYEN.AS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Platforms, Inc.

Adyen N.V.

Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA
Часто сравнивают с ADYEN.AS:
ADYEN.AS с DLOADYEN.AS с ^AEXADYEN.AS с PYPLADYEN.AS с NEXI.MIADYEN.AS с ACIWADYEN.AS с SPYADYEN.AS с V

Доходность на риск

META vs. ADYEN.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ADYEN.AS
Ранг доходности на риск ADYEN.AS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADYEN.AS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADYEN.AS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADYEN.AS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADYEN.AS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADYEN.AS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META c ADYEN.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Adyen N.V. (ADYEN.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METAADYEN.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-1.19

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
-1.76

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.76

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.95

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

-1.76

+0.64

META vs. ADYEN.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа ADYEN.AS равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и ADYEN.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок META и ADYEN.AS

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке ADYEN.AS в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и ADYEN.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METAADYEN.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-79.38%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

-53.39%

+20.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.15%

-63.93%

+29.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

-79.38%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.06%

-70.53%

+42.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.83%

-34.69%

+18.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.06%

26.30%

-10.24%

Волатильность

Сравнение волатильности META и ADYEN.AS

Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у Adyen N.V. (ADYEN.AS) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADYEN.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METAADYEN.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

17.04%

-6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.91%

38.34%

-11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.52%

42.74%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.04%

52.23%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.67%

48.74%

-10.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и ADYEN.AS

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как ADYEN.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ADYEN.AS
Adyen N.V.		0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META и ADYEN.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Adyen N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. META значения в USD, ADYEN.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

META and ADYEN.AS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META и ADYEN.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор