Сравнение MERIX с VARBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Merger Fund Class I (MERIX) и Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX).
MERIX управляется Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. VARBX управляется First Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MERIX и VARBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MERIX и VARBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERIX The Merger Fund Class I | 0.82% | 8.41% | 3.54% | 4.51% | 1.01% | 0.10% | 5.14% | 6.32% | 7.98% | 2.74% |
VARBX Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | 0.85% | 6.06% | 12.64% | 3.30% | 2.38% | 5.42% | 4.00% | 4.28% | 4.11% | 2.39% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MERIX показывает доходность 0.82%, а VARBX немного выше – 0.85%. За последние 10 лет акции MERIX уступали акциям VARBX по среднегодовой доходности: 4.21% против 4.45% соответственно.
MERIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 4.21%
VARBX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 4.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MERIX и VARBX
MERIX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии VARBX в 1.81%.
Доходность на риск
MERIX vs. VARBX — Ранг доходности на риск
MERIX
VARBX
Сравнение MERIX c VARBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund Class I (MERIX) и Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MERIX | VARBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.53 | 4.06 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.87 | 6.90 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.19 | 2.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.02 | 8.71 | +6.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 65.88 | 37.63 | +28.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MERIX | VARBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53 | 4.06 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.64 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.40 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между MERIX и VARBX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MERIX и VARBX
Дивидендная доходность MERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности VARBX в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERIX The Merger Fund Class I | 7.89% | 7.95% | 3.75% | 2.91% | 4.75% | 0.27% | 3.64% | 1.34% | 4.85% | 0.98% | 0.89% | 1.63% |
VARBX Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | 5.99% | 6.04% | 12.59% | 4.07% | 0.75% | 8.42% | 0.81% | 5.54% | 2.15% | 1.70% | 0.06% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок MERIX и VARBX
Максимальная просадка MERIX за все время составила -9.33%, что больше максимальной просадки VARBX в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERIX и VARBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MERIX | VARBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -5.12% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -0.64% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.68% | -1.79% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.33% | -5.12% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -0.57% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.15% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MERIX и VARBX
The Merger Fund Class I (MERIX) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что MERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VARBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MERIX | VARBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.33% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 0.71% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 1.35% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 3.31% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 3.35% | +0.51% |