Сравнение MERIX с DEVDX

С начала года, MERIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у DEVDX с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции MERIX уступали акциям DEVDX по среднегодовой доходности: 4.21% против 6.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MERIX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии DEVDX в 1.66%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund Class I (MERIX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MERIX на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа DEVDX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERIX и DEVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MERIX и DEVDX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности DEVDX в 16.48%

Максимальная просадка MERIX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки DEVDX в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERIX и DEVDX.

The Merger Fund Class I (MERIX) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что MERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.