PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERFX с WCFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERFX с WCFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Merger Fund (MERFX) и Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX).

MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г.. WCFRX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MERFX и WCFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Merger Fund (MERFX) и Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERFX и WCFRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.41%
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund		-0.67%4.37%6.83%9.23%-5.28%7.08%16.26%12.60%-3.23%

Доходность по периодам

С начала года, MERFX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у WCFRX с доходностью -0.67%.

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%

WCFRX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.87%
1 год
2.68%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund

Virtus Westchester Credit Event Fund

Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с NAINX
Часто сравнивают с WCFRX:
WCFRX с RCTIXWCFRX с ARBNXWCFRX с AEDNXWCFRX с HMEZXWCFRX с MERIXWCFRX с GDLWCFRX с PSTAX

Сравнение комиссий MERFX и WCFRX

MERFX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии WCFRX в 1.90%.

WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund
MERFX
The Merger Fund

Доходность на риск

MERFX vs. WCFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
WCFRX
Ранг доходности на риск WCFRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCFRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCFRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCFRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCFRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCFRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERFX c WCFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund (MERFX) и Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERFXWCFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.26

1.22

+3.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.13

1.64

+6.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.10

1.27

+0.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.89

1.28

+11.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

61.05

4.49

+56.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERFX vs. WCFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERFX на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа WCFRX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERFX и WCFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERFXWCFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

1.22

+3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.71

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.83

-0.15

Корреляция

Корреляция между MERFX и WCFRX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERFX и WCFRX

Дивидендная доходность MERFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности WCFRX в 6.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund		6.87%5.82%5.33%4.15%0.21%13.79%0.90%2.99%1.43%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MERFX и WCFRX

Максимальная просадка MERFX за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки WCFRX в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERFX и WCFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MERFXWCFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-23.56%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-2.09%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-9.57%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.61%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-4.36%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.60%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MERFX и WCFRX

Текущая волатильность для The Merger Fund (MERFX) составляет 0.49%, в то время как у Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что MERFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERFXWCFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.64%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

1.27%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

2.21%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

4.17%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

6.64%

-2.88%