PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERFX с EVDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERFX с EVDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Merger Fund (MERFX) и Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX).

MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г.. EVDAX управляется Camelot Funds. Фонд был запущен 21 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MERFX и EVDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Merger Fund (MERFX) и Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERFX и EVDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%
EVDAX
Camelot Event Driven Fund Class A		1.91%9.15%7.93%2.28%3.59%22.87%18.83%7.19%0.00%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MERFX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у EVDAX с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции MERFX уступали акциям EVDAX по среднегодовой доходности: 3.90% против 7.13% соответственно.

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%

EVDAX

1 день
0.60%
1 месяц
-0.99%
С начала года
1.91%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.92%
3 года*
6.18%
5 лет*
6.11%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund

Camelot Event Driven Fund Class A

Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с NAINX
Часто сравнивают с EVDAX:
EVDAX с SPYEVDAX с VOOEVDAX с ARBFXEVDAX с MERIXEVDAX с EVDIXEVDAX с GDLEVDAX с DAMDX

Сравнение комиссий MERFX и EVDAX

MERFX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии EVDAX в 2.22%.

EVDAX
Camelot Event Driven Fund Class A
MERFX
The Merger Fund

Доходность на риск

MERFX vs. EVDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
EVDAX
Ранг доходности на риск EVDAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVDAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVDAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVDAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVDAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVDAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERFX c EVDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund (MERFX) и Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERFXEVDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.26

1.31

+2.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.13

1.94

+6.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.10

1.25

+0.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.89

1.94

+10.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

61.05

8.91

+52.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERFX vs. EVDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERFX на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа EVDAX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERFX и EVDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERFXEVDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

1.31

+2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.00

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.01

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.00

+0.68

Корреляция

Корреляция между MERFX и EVDAX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERFX и EVDAX

Дивидендная доходность MERFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности EVDAX в 0.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%
EVDAX
Camelot Event Driven Fund Class A		0.75%0.77%3.99%6.40%9.42%0.00%1.00%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MERFX и EVDAX

Максимальная просадка MERFX за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки EVDAX в -96.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERFX и EVDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MERFXEVDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-96.19%

+75.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-3.87%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-96.19%

+90.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-96.19%

+86.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-95.72%

+95.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-6.07%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.88%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MERFX и EVDAX

Текущая волатильность для The Merger Fund (MERFX) составляет 0.49%, в то время как у Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что MERFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERFXEVDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.56%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

4.12%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

6.14%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

1,423.79%

-1,420.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

1,006.79%

-1,003.03%