PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERFX с DAMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERFX с DAMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Merger Fund (MERFX) и Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX).

MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г.. DAMDX управляется Dunham. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности MERFX и DAMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Merger Fund (MERFX) и Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERFX и DAMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%
DAMDX
Dunham Monthly Distribution Fund		0.61%7.93%5.29%4.06%0.57%0.12%0.44%5.54%-1.01%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, MERFX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у DAMDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции MERFX превзошли акции DAMDX по среднегодовой доходности: 3.90% против 3.04% соответственно.

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%

DAMDX

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.45%
1 год
7.51%
3 года*
5.76%
5 лет*
3.33%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund

Dunham Monthly Distribution Fund

Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с MOOD
Часто сравнивают с DAMDX:
DAMDX с DCINXDAMDX с DEVDXDAMDX с EVDAXDAMDX с DCSVXDAMDX с DCEMXDAMDX с MERIXDAMDX с GDL

Сравнение комиссий MERFX и DAMDX

MERFX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии DAMDX в 2.38%.

DAMDX
Dunham Monthly Distribution Fund
MERFX
The Merger Fund

Доходность на риск

MERFX vs. DAMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DAMDX
Ранг доходности на риск DAMDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAMDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERFX c DAMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund (MERFX) и Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERFXDAMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.26

2.79

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.13

4.91

+3.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.10

1.81

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.89

4.77

+8.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

61.05

35.45

+25.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERFX vs. DAMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERFX на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа DAMDX равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERFX и DAMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERFXDAMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

2.79

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.77

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.76

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

-0.14

+0.83

Корреляция

Корреляция между MERFX и DAMDX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERFX и DAMDX

Дивидендная доходность MERFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности DAMDX в 7.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%
DAMDX
Dunham Monthly Distribution Fund		7.08%7.83%8.84%8.77%5.35%3.47%3.64%6.31%4.86%4.27%3.54%4.39%

Просадки

Сравнение просадок MERFX и DAMDX

Максимальная просадка MERFX за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки DAMDX в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERFX и DAMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MERFXDAMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-69.68%

+48.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-1.56%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-8.44%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-8.44%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-35.88%

+35.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-48.86%

+46.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.21%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MERFX и DAMDX

Текущая волатильность для The Merger Fund (MERFX) составляет 0.49%, в то время как у Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что MERFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERFXDAMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.56%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

1.07%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

2.69%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

4.34%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

4.02%

-0.26%