Сравнение MEQFX с TANDX
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MEQFX returned 9.61%/yr vs 1.84%/yr for TANDX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEQFX charges 0.64%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности MEQFX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEQFX показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -10.05%.
MEQFX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 10.59%
TANDX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -11.19%
- С начала года
- -10.05%
- 1 год
- -11.96%
- 3 года*
- 1.25%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEQFX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -1.63% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 12.25% |
TANDX Castle Tandem Fund | -10.05% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between MEQFX and TANDX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between MEQFX and TANDX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEQFX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
MEQFX
TANDX
Сравнение MEQFX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEQFX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.82 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.69 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.37 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEQFX и TANDX
Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEQFX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -93.98% | +38.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -16.88% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -93.98% | +76.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -93.98% | +74.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.21% | -93.71% | +80.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -21.41% | +9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 8.47% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQFX и TANDX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и Castle Tandem Fund (TANDX) имеют волатильность 4.25% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEQFX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.21% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 8.16% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 10.09% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 596.04% | -578.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 492.61% | -473.02% |
Сравнение комиссий MEQFX и TANDX
MEQFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQFX и TANDX
MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.86% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEQFX and TANDX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEQFX has higher volatility (4.25%) compared to TANDX (4.21%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs TANDX's -93.98%.
MEQFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEQFX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор