Сравнение MEQFX с TANDX
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MEQFX returned 9.06%/yr vs 1.42%/yr for TANDX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEQFX charges 0.64%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности MEQFX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEQFX показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.30%.
MEQFX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -9.51%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 10.92%
TANDX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -13.30%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- 0.83%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEQFX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -4.07% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 12.25% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.30% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between MEQFX and TANDX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between MEQFX and TANDX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEQFX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
MEQFX
TANDX
Сравнение MEQFX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEQFX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.76 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.88 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.90 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEQFX и TANDX
Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEQFX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -93.98% | +38.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -16.90% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -93.98% | +76.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -93.98% | +74.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.36% | -93.94% | +78.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -20.81% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 7.79% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQFX и TANDX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEQFX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.35% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 7.60% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 9.64% | +7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 596.04% | -578.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 494.64% | -475.04% |
Сравнение комиссий MEQFX и TANDX
MEQFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQFX и TANDX
MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.12% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEQFX and TANDX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEQFX has higher volatility (3.84%) compared to TANDX (3.35%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs TANDX's -93.98%.
MEQFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEQFX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор