Сравнение MEQFX с SVPFX
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and SVPFX (Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MEQFX returned 9.11%/yr vs 2.19%/yr for SVPFX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MEQFX charges 0.64%/yr vs 0.38%/yr for SVPFX.
Доходность
Сравнение доходности MEQFX и SVPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEQFX показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 1.79%.
MEQFX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- -7.57%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 11.04%
SVPFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEQFX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -3.05% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 29.11% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 1.79% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Correlation
The correlation between MEQFX and SVPFX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.14 |
Over the past year, MEQFX and SVPFX have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEQFX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
MEQFX
SVPFX
Сравнение MEQFX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEQFX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.44 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.48 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 11.68 | -12.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEQFX и SVPFX
Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и SVPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEQFX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -6.37% | -49.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -1.33% | -16.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -5.32% | -12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -6.37% | -13.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.47% | -0.00% | -14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -1.91% | -10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 0.39% | +9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQFX и SVPFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEQFX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 1.02% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 1.72% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 2.39% | +14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 5.61% | +11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 5.49% | +14.11% |
Сравнение комиссий MEQFX и SVPFX
MEQFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQFX и SVPFX
MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.46% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEQFX and SVPFX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEQFX has higher volatility (3.97%) compared to SVPFX (1.02%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs SVPFX's -6.37%.
SVPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEQFX и SVPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор