Сравнение MEQFX с POGSX
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and POGSX (Pin Oak Equity) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MEQFX returned 10.92%/yr vs 14.37%/yr for POGSX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEQFX charges 0.64%/yr vs 0.91%/yr for POGSX.
Доходность
Сравнение доходности MEQFX и POGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEQFX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 15.87%. За последние 10 лет акции MEQFX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 10.92% против 14.37% соответственно.
MEQFX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -9.51%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 10.92%
POGSX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 14.37%
Сравнение доходности по годам MEQFX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -4.07% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
POGSX Pin Oak Equity | 15.87% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Correlation
The correlation between MEQFX and POGSX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1993 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between MEQFX and POGSX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEQFX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
MEQFX
POGSX
Сравнение MEQFX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEQFX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.49 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 4.48 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 16.10 | -17.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEQFX и POGSX
Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и POGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEQFX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -89.46% | +34.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -8.03% | -9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -15.76% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -29.81% | +10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | -33.05% | +4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.36% | -1.83% | -13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -36.66% | +24.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 2.23% | +7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQFX и POGSX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и Pin Oak Equity (POGSX) имеют волатильность 3.84% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEQFX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.98% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 12.88% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 15.32% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 17.80% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 18.48% | +1.12% |
Сравнение комиссий MEQFX и POGSX
MEQFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQFX и POGSX
MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
POGSX Pin Oak Equity | 16.40% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
MEQFX and POGSX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POGSX has higher volatility (3.98%) compared to MEQFX (3.84%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs POGSX's -89.46%.
POGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEQFX и POGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор