Сравнение MEQFX с POGSX
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and POGSX (Pin Oak Equity) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MEQFX returned 10.59%/yr vs 14.07%/yr for POGSX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEQFX charges 0.64%/yr vs 0.91%/yr for POGSX.
Доходность
Сравнение доходности MEQFX и POGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEQFX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции MEQFX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 10.59% против 14.07% соответственно.
MEQFX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 10.59%
POGSX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 16.32%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 37.28%
- 3 года*
- 26.63%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение доходности по годам MEQFX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -1.63% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
POGSX Pin Oak Equity | 20.35% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Correlation
The correlation between MEQFX and POGSX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1993 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between MEQFX and POGSX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEQFX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
MEQFX
POGSX
Сравнение MEQFX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEQFX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.52 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 4.71 | -5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 16.84 | -17.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEQFX и POGSX
Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и POGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEQFX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -89.46% | +34.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -8.03% | -9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -15.76% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -29.81% | +10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | -33.05% | +4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.21% | 0.00% | -13.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -36.60% | +24.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 2.24% | +7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQFX и POGSX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEQFX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.01% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 12.90% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 15.36% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 17.81% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 18.42% | +1.17% |
Сравнение комиссий MEQFX и POGSX
MEQFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQFX и POGSX
MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
POGSX Pin Oak Equity | 15.79% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
MEQFX and POGSX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEQFX has higher volatility (4.25%) compared to POGSX (3.01%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs POGSX's -89.46%.
POGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEQFX и POGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор