Сравнение MEQFX с MGSEX
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and MGSEX (AMG Veritas Asia Pacific Fund) are both mutual funds - MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG, while MGSEX is a Asia Pacific Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MEQFX returned 10.59%/yr vs 15.84%/yr for MGSEX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEQFX charges 0.64%/yr vs 1.18%/yr for MGSEX.
Доходность
Сравнение доходности MEQFX и MGSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEQFX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у MGSEX с доходностью 31.72%. За последние 10 лет акции MEQFX уступали акциям MGSEX по среднегодовой доходности: 10.59% против 15.84% соответственно.
MEQFX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 10.59%
MGSEX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -9.81%
- 6 месяцев
- 20.76%
- С начала года
- 31.72%
- 1 год
- 56.76%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам MEQFX и MGSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -1.63% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 31.72% | 41.56% | 7.23% | -4.82% | -27.91% | 0.83% | 38.74% | 80.58% | -3.77% | 20.26% |
Correlation
The correlation between MEQFX and MGSEX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 1992 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between MEQFX and MGSEX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEQFX vs. MGSEX — Ранг доходности на риск
MEQFX
MGSEX
Сравнение MEQFX c MGSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEQFX | MGSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.36 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.60 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 10.95 | -11.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEQFX и MGSEX
Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки MGSEX в -62.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и MGSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEQFX | MGSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -62.06% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -16.12% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -19.30% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -42.34% | +22.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | -45.32% | +16.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.21% | -15.19% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -13.86% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 5.27% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQFX и MGSEX
Текущая волатильность для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) составляет 4.25%, в то время как у AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) волатильность равна 14.96%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEQFX | MGSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 14.96% | -10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 27.47% | -17.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 30.45% | -13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 21.53% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 26.54% | -6.95% |
Сравнение комиссий MEQFX и MGSEX
MEQFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии MGSEX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQFX и MGSEX
MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 0.11% | 0.14% | 0.47% | 0.11% | 0.00% | 83.77% | 4.35% | 59.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEQFX and MGSEX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGSEX has higher volatility (14.96%) compared to MEQFX (4.25%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs MGSEX's -62.06%.
MGSEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEQFX и MGSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор