Сравнение MEQFX с GWMIX
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and GWMIX (AMG GW&K Municipal Bond Fund) are both mutual funds - MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG, while GWMIX is a Municipal Bonds fund managed by AMG. Over the past 10 years, MEQFX returned 10.92%/yr vs 2.22%/yr for GWMIX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. MEQFX charges 0.64%/yr vs 0.39%/yr for GWMIX.
Доходность
Сравнение доходности MEQFX и GWMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEQFX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у GWMIX с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции MEQFX превзошли акции GWMIX по среднегодовой доходности: 10.92% против 2.22% соответственно.
MEQFX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -9.51%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 10.92%
GWMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 2.22%
Сравнение доходности по годам MEQFX и GWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -4.07% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
GWMIX AMG GW&K Municipal Bond Fund | 1.09% | 5.52% | 0.04% | 6.04% | -7.45% | 4.19% | 4.70% | 7.91% | 0.87% | 4.80% |
Correlation
The correlation between MEQFX and GWMIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | -0.08 |
The correlation between MEQFX and GWMIX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEQFX vs. GWMIX — Ранг доходности на риск
MEQFX
GWMIX
Сравнение MEQFX c GWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEQFX | GWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.64 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.80 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 5.41 | -6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEQFX и GWMIX
Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки GWMIX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и GWMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEQFX | GWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -12.27% | -43.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -3.89% | -13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -5.41% | -12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -12.27% | -7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | -12.27% | -16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.36% | -1.52% | -13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -1.97% | -10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 1.29% | +8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQFX и GWMIX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEQFX | GWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 0.74% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 2.24% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 2.70% | +14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 4.13% | +13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 3.99% | +15.61% |
Сравнение комиссий MEQFX и GWMIX
MEQFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GWMIX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQFX и GWMIX
MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMIX AMG GW&K Municipal Bond Fund | 2.71% | 2.86% | 2.60% | 2.11% | 1.89% | 5.75% | 1.82% | 2.19% | 1.88% | 1.64% | 3.38% | 3.01% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
MEQFX and GWMIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEQFX has higher volatility (3.84%) compared to GWMIX (0.74%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs GWMIX's -12.27%.
GWMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEQFX и GWMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор