Сравнение MEQFX с CHTTX
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG, while CHTTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MEQFX returned 10.51%/yr vs 8.21%/yr for CHTTX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MEQFX charges 0.64%/yr vs 1.10%/yr for CHTTX.
Доходность
Сравнение доходности MEQFX и CHTTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEQFX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у CHTTX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции MEQFX превзошли акции CHTTX по среднегодовой доходности: 10.51% против 8.21% соответственно.
MEQFX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -14.36%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 10.51%
CHTTX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -12.01%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам MEQFX и CHTTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -5.24% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | -1.06% | -1.64% | 13.52% | 22.65% | -8.48% | 27.04% | 3.83% | 23.39% | -18.57% | 11.51% |
Correlation
The correlation between MEQFX and CHTTX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 1994 г. | 0.81 |
The correlation between MEQFX and CHTTX shifts across timeframes, from 0.81 (10 years) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEQFX vs. CHTTX — Ранг доходности на риск
MEQFX
CHTTX
Сравнение MEQFX c CHTTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEQFX | CHTTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.97 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.24 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.46 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEQFX | CHTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.23 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.35 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MEQFX и CHTTX
Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки CHTTX в -58.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и CHTTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEQFX | CHTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -58.30% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -17.80% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -17.80% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -20.38% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | -42.58% | +13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.40% | -14.76% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -7.80% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | 9.29% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQFX и CHTTX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) имеют волатильность 3.38% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEQFX | CHTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.28% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 16.52% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 18.92% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 18.56% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 20.49% | -0.90% |
Сравнение комиссий MEQFX и CHTTX
MEQFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии CHTTX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQFX и CHTTX
Ни MEQFX, ни CHTTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 0.40% | 9.34% | 105.09% | 5.66% | 13.63% | 8.79% | 6.59% | 4.51% | 5.97% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MEQFX and CHTTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MEQFX has higher volatility (3.38%) compared to CHTTX (3.28%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs CHTTX's -58.30%.
CHTTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEQFX и CHTTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор