PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MENYX с MBOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MENYX с MBOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и Madison Core Bond Fund (MBOAX).

MENYX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2009 г.. MBOAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MENYX и MBOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и Madison Core Bond Fund (MBOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MENYX и MBOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		3.70%6.69%2.79%10.66%5.06%18.71%12.65%15.76%-6.01%7.57%
MBOAX
Madison Core Bond Fund		-0.46%6.96%1.14%5.63%-12.82%-1.85%9.22%8.31%-0.98%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, MENYX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у MBOAX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции MENYX превзошли акции MBOAX по среднегодовой доходности: 8.17% против 1.67% соответственно.

MENYX

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.25%
С начала года
3.70%
6 месяцев
3.96%
1 год
12.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
6.99%
10 лет*
8.17%

MBOAX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.32%
1 год
3.38%
3 года*
3.49%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Covered Call & Equity Income Fund

Madison Core Bond Fund

Часто сравнивают с MENYX:
MENYX с JQUAMENYX с GIDHXMENYX с SCJIXMENYX с BMCIXMENYX с TCBIXMENYX с BXMXMENYX с ENHNX
Часто сравнивают с MBOAX:
MBOAX с BHBFXMBOAX с MCNAXMBOAX с FEDUXMBOAX с BVAOXMBOAX с QDVBXMBOAX с DUTMXMBOAX с GTFHX

Сравнение комиссий MENYX и MBOAX

MENYX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MBOAX в 0.85%.

MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund
MBOAX
Madison Core Bond Fund

Доходность на риск

MENYX vs. MBOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MENYX
Ранг доходности на риск MENYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MENYX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MENYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MENYX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MENYX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MENYX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MBOAX
Ранг доходности на риск MBOAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MENYX c MBOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и Madison Core Bond Fund (MBOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MENYXMBOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.92

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.33

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.44

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

4.19

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MENYX vs. MBOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MENYX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBOAX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MENYX и MBOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MENYXMBOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.92

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.00

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.36

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.74

-0.13

Корреляция

Корреляция между MENYX и MBOAX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MENYX и MBOAX

Дивидендная доходность MENYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности MBOAX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		6.75%8.52%7.83%7.71%6.98%6.48%6.34%7.07%9.82%7.64%6.74%7.48%
MBOAX
Madison Core Bond Fund		3.12%3.39%3.27%2.73%1.88%1.85%3.77%2.42%2.48%2.28%2.72%4.60%

Просадки

Сравнение просадок MENYX и MBOAX

Максимальная просадка MENYX за все время составила -28.38%, что больше максимальной просадки MBOAX в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MENYX и MBOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MENYXMBOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-17.78%

-10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-2.73%

-8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-17.55%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

-17.78%

-10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-2.67%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-2.36%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

0.94%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MENYX и MBOAX

Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Madison Core Bond Fund (MBOAX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что MENYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MENYXMBOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

1.58%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

2.52%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

4.32%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

5.58%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

4.63%

+8.80%