PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMUX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEMUX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maine Municipal Fund (MEMUX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

MEMUX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 4 дек. 1991 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMUX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maine Municipal Fund (MEMUX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMUX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEMUX
Maine Municipal Fund		-0.14%2.89%-0.08%5.27%-10.30%-0.32%3.06%4.37%0.50%2.94%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, MEMUX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

MEMUX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.50%
3 года*
1.91%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
0.51%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maine Municipal Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с MEMUX:
MEMUX с VMTTXMEMUX с OKMUXMEMUX с ICPAXMEMUX с VNDFXMEMUX с IGIAXMEMUX с IHFAXMEMUX с KSMUX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий MEMUX и USMTX

MEMUX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

MEMUX
Maine Municipal Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

MEMUX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMUX
Ранг доходности на риск MEMUX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMUX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMUX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMUX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMUX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMUX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMUX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maine Municipal Fund (MEMUX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMUXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

3.86

-3.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

6.92

-6.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

3.29

-2.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

6.97

-6.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

36.30

-33.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMUX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMUX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMUX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMUXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

3.86

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

2.60

-2.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

2.09

-1.57

Корреляция

Корреляция между MEMUX и USMTX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMUX и USMTX

Дивидендная доходность MEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEMUX
Maine Municipal Fund		2.78%3.01%2.87%2.35%1.98%1.72%1.81%2.40%2.36%2.45%2.43%2.06%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEMUX и USMTX

Максимальная просадка MEMUX за все время составила -14.47%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMUX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMUXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.47%

-1.98%

-12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-0.40%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-1.92%

-12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-0.30%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-0.19%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.08%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMUX и USMTX

Maine Municipal Fund (MEMUX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что MEMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMUXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.22%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

0.40%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

0.70%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

0.72%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.81%

0.75%

+3.06%