PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMUX с IGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEMUX с IGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maine Municipal Fund (MEMUX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX).

MEMUX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 4 дек. 1991 г.. IGIAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMUX и IGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maine Municipal Fund (MEMUX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMUX и IGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEMUX
Maine Municipal Fund		-0.14%2.89%-0.08%5.27%-10.30%-0.32%3.06%4.37%0.50%3.15%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		1.29%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%33.11%-1.83%18.69%

Доходность по периодам

С начала года, MEMUX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у IGIAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции MEMUX уступали акциям IGIAX по среднегодовой доходности: 0.51% против 13.27% соответственно.

MEMUX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.50%
3 года*
1.91%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
0.51%

IGIAX

1 день
3.18%
1 месяц
-2.18%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.44%
1 год
22.05%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maine Municipal Fund

Integrity ESG Growth & Income Fund

Часто сравнивают с MEMUX:
MEMUX с VMTTXMEMUX с OKMUXMEMUX с ICPAXMEMUX с VNDFXMEMUX с IHFAXMEMUX с KSMUXMEMUX с NEMUX
Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с FSPSXIGIAX с PMYYXIGIAX с AIVSXIGIAX с NOIEX

Сравнение комиссий MEMUX и IGIAX

MEMUX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии IGIAX в 1.24%.

IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund
MEMUX
Maine Municipal Fund

Доходность на риск

MEMUX vs. IGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMUX
Ранг доходности на риск MEMUX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMUX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMUX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMUX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMUX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMUX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMUX c IGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maine Municipal Fund (MEMUX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMUXIGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.15

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.74

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.85

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

8.60

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMUX vs. IGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMUX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа IGIAX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMUX и IGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMUXIGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.15

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.61

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.74

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.47

+0.05

Корреляция

Корреляция между MEMUX и IGIAX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMUX и IGIAX

Дивидендная доходность MEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности IGIAX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEMUX
Maine Municipal Fund		2.78%3.01%2.87%2.35%1.98%1.72%1.81%2.40%2.36%2.45%2.43%2.06%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		3.58%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%

Просадки

Сравнение просадок MEMUX и IGIAX

Максимальная просадка MEMUX за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки IGIAX в -79.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMUX и IGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMUXIGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.47%

-79.15%

+64.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-12.69%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-30.18%

+15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.47%

-31.19%

+16.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-3.93%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-33.52%

+30.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.73%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMUX и IGIAX

Текущая волатильность для Maine Municipal Fund (MEMUX) составляет 1.03%, в то время как у Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что MEMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMUXIGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

6.02%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

11.71%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

19.69%

-13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

17.92%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.81%

17.98%

-14.17%