Сравнение MEMS с ISCMF
MEMS (Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MEMS is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. MEMS is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, MEMS returned 27.58% vs 31.30% for ISCMF. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MEMS charges 0.89%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности MEMS и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEMS показывает доходность 22.13%, а ISCMF немного выше – 22.87%.
MEMS
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 21.85%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEMS и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MEMS Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF | 22.13% | 11.12% | -5.32% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 4.95% |
Correlation
The correlation between MEMS and ISCMF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMS vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
MEMS
ISCMF
Сравнение MEMS c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMS | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 2.31 | -1.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 5.53 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 11.85 | -5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMS и ISCMF
Максимальная просадка MEMS за все время составила -22.24%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMS и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMS | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.24% | -25.42% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -5.69% | -7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -5.26% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -13.35% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.65% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMS и ISCMF
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что MEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMS | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 5.11% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 15.45% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 17.84% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 14.29% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.95% | 14.29% | +5.66% |
Сравнение комиссий MEMS и ISCMF
MEMS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMS и ISCMF
Дивидендная доходность MEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEMS Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF | 2.30% | 2.81% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
MEMS and ISCMF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEMS has higher volatility (9.34%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, MEMS dropped -22.24% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 31.30% vs 27.58% for MEMS. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 31.30% return vs 27.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.89% for MEMS.
MEMS has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.00% for ISCMF.
MEMS is categorized as Emerging Markets Diversified, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.89% for MEMS and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEMS и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор