PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMS с DIEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMS с DIEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEMS (Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF) and DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. MEMS is actively managed, while DIEM is passively managed. Over the past year, MEMS returned 30.31% vs 57.28% for DIEM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEMS charges 0.89%/yr vs 0.19%/yr for DIEM.

Доходность

Сравнение доходности MEMS и DIEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMS показывает доходность 23.66%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 31.36%.

MEMS

1 день
0.61%
1 месяц
-0.11%
С начала года
23.66%
6 месяцев
23.51%
1 год
30.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIEM

1 день
-1.07%
1 месяц
8.55%
С начала года
31.36%
6 месяцев
33.96%
1 год
57.28%
3 года*
27.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMS и DIEM

2026 (YTD)20252024
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		23.66%11.12%-5.68%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		31.36%30.81%15.62%

Correlation

The correlation between MEMS and DIEM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.79

The correlation between MEMS and DIEM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEMS и DIEM

Секторы
MEMS
DIEM

Технологии

31.3%
40.3%

Финансовые услуги

16.2%
23.3%

Промышленность

16.0%
4.7%

Потребительский циклический сектор

12.0%
6.7%

Здравоохранение

8.4%
0.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.9%

Недвижимость

3.4%
1.6%

Энергетика

3.2%
6.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
5.6%

Сырьевые материалы

1.4%
4.2%

Коммунальные услуги

1.0%
4.1%

Технологии

MEMS
31.3%
DIEM
40.3%

Финансовые услуги

MEMS
16.2%
DIEM
23.3%

Промышленность

MEMS
16.0%
DIEM
4.7%

Потребительский циклический сектор

MEMS
12.0%
DIEM
6.7%

Здравоохранение

MEMS
8.4%
DIEM
0.6%

Потребительский защитный сектор

MEMS
5.3%
DIEM
2.9%

Недвижимость

MEMS
3.4%
DIEM
1.6%

Энергетика

MEMS
3.2%
DIEM
6.0%

Коммуникационные услуги

MEMS
2.8%
DIEM
5.6%

Сырьевые материалы

MEMS
1.4%
DIEM
4.2%

Коммунальные услуги

MEMS
1.0%
DIEM
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с MEMS:
MEMS с OAEMMEMS с BAMUMEMS с IBIDMEMS с MEMMEMS с BBEMMEMS с MINVMEMS с FTHF
Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с VWODIEM с IEMGDIEM с AVESDIEM с DIVIDIEM с FDEMDIEM с SPEM

Доходность на риск

MEMS vs. DIEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMS
Ранг доходности на риск MEMS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMS c DIEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMSDIEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
3.16

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
4.06

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.59

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.67

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

19.22

-11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMS vs. DIEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMS на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа DIEM равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMS и DIEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMSDIEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

3.16

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.54

+0.05

Просадки

Сравнение просадок MEMS и DIEM

Максимальная просадка MEMS за все время составила -22.24%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMS и DIEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMSDIEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.24%

-38.61%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-12.33%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.43%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-9.71%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.99%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMS и DIEM

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) составляет 7.34%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что MEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMSDIEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

8.50%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

15.97%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

18.21%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

16.93%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

17.59%

+1.83%

Сравнение комиссий MEMS и DIEM

MEMS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMS и DIEM

Дивидендная доходность MEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности DIEM в 2.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.32%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		2.27%2.81%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEMS and DIEM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIEM has higher volatility (8.50%) compared to MEMS (7.34%). In terms of maximum drawdown, MEMS dropped -22.24% vs DIEM's -38.61%.

On 1-year performance, DIEM leads with 57.28% vs 30.31% for MEMS. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, MEMS has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIEM has performed better with a 57.28% return vs 30.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.89% for MEMS.

DIEM has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 2.27% for MEMS.

They also come from different issuers: Matthews and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.89% for MEMS and 0.19% for DIEM.

DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMS и DIEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор