PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMEX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEMEX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

MEMEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMEX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMEX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		3.07%32.98%7.82%11.90%-25.14%2.99%14.40%19.61%-17.46%26.45%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%21.69%

Доходность по периодам

С начала года, MEMEX показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%.

MEMEX

1 день
3.37%
1 месяц
-10.44%
С начала года
3.07%
6 месяцев
9.89%
1 год
34.90%
3 года*
17.22%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с MEMEX:
MEMEX с ASTSMEMEX с HFQAXMEMEX с CPOAXMEMEX с CPODXMEMEX с MEGIXMEMEX с EDDMEMEX с CEMFX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий MEMEX и LZEMX

MEMEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

MEMEX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMEX
Ранг доходности на риск MEMEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMEX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMEXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.95

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

3.72

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.57

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

3.86

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

14.21

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMEX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMEX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMEX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMEXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.95

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.78

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.01

Корреляция

Корреляция между MEMEX и LZEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMEX и LZEMX

Дивидендная доходность MEMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		3.25%3.35%1.38%3.26%13.18%0.86%2.57%7.81%0.52%0.00%0.00%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок MEMEX и LZEMX

Максимальная просадка MEMEX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMEX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMEXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-60.08%

+20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-10.42%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.30%

-30.55%

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.13%

-9.04%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-16.71%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.89%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMEX и LZEMX

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что MEMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMEXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

6.23%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

9.72%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

14.30%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

14.11%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

16.34%

+1.72%