Сравнение MEMEX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

MEMEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMEX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMEX и GLLSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MEMEX Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio	3.07%	32.98%	7.82%	11.90%	-25.14%	2.99%	14.40%	19.61%	-17.46%	26.45%
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund	8.83%	34.81%	0.73%	21.35%	-23.04%	36.50%	15.93%	23.64%	-11.50%	17.73%

Доходность по периодам

С начала года, MEMEX показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%.

MEMEX

1 день: 3.37%

1 месяц: -10.44%

С начала года: 3.07%

6 месяцев: 9.89%

1 год: 34.90%

3 года*: 17.22%

5 лет*: 4.04%

10 лет*: —

GLLSX

1 день: 3.18%

1 месяц: -10.26%

С начала года: 8.83%

6 месяцев: 18.55%

1 год: 52.10%

3 года*: 18.93%

5 лет*: 12.59%

10 лет*: 11.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio

Название символа

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с MEMEX:

MEMEX с ASTS MEMEX с HFQAX MEMEX с EDD MEMEX с MEGIX MEMEX с CEMFX MEMEX с CPODX MEMEX с CPOAX

Часто сравнивают с GLLSX:

GLLSX с ^GSPC GLLSX с EMXC GLLSX с DEMIX GLLSX с FSSGX GLLSX с DESIX GLLSX с EITEX GLLSX с MADCX

Сравнение комиссий MEMEX и GLLSX

MEMEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

MEMEX

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio

GLLSX

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

MEMEX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEMEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLLSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMEX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MEMEX	GLLSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.89	2.70	-0.81
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.47	3.29	-0.83
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.50	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.33	3.64	-1.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.22	15.21	-4.99
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMEX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMEX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMEX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MEMEX	GLLSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.89	2.70	-0.81
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.24	0.73	-0.50
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.69	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.57	-0.19

Корреляция

Корреляция между MEMEX и GLLSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMEX и GLLSX

Дивидендная доходность MEMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MEMEX Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio	3.25%	3.35%	1.38%	3.26%	13.18%	0.86%	2.57%	7.81%	0.52%	0.00%	0.00%	0.00%
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund	1.72%	1.88%	0.74%	0.77%	29.32%	22.85%	0.00%	3.38%	9.47%	8.40%	1.09%	0.94%

Просадки

Сравнение просадок MEMEX и GLLSX

Максимальная просадка MEMEX за все время составила -39.90%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMEX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MEMEX	GLLSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-39.90%	-32.59%	-7.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.99%	-14.39%	-0.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.30%	-30.02%	-7.28%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-32.59%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.13%	-11.66%	-0.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.29%	-7.99%	-7.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.42%	3.44%	-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMEX и GLLSX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) составляет 10.46%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что MEMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MEMEX	GLLSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.46%	11.43%	-0.97%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.61%	15.86%	-1.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.79%	19.71%	-0.92%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.31%	17.27%	+0.04%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.06%	17.37%	+0.69%

Сравнение MEMEX с GLLSX

Доходность

Сравнение доходности MEMEX и GLLSX

Сравнение доходности по годам MEMEX и GLLSX

Доходность по периодам

MEMEX

GLLSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MEMEX и GLLSX

Доходность на риск

MEMEX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

MEMEX

GLLSX

Сравнение MEMEX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MEMEX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMEX и GLLSX

Просадки

Сравнение просадок MEMEX и GLLSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MEMEX и GLLSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)