PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMEX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEMEX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

MEMEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMEX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMEX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		3.07%32.98%7.82%11.90%-25.14%2.99%14.40%19.61%-17.46%26.45%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%26.54%

Доходность по периодам

С начала года, MEMEX показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

MEMEX

1 день
3.37%
1 месяц
-10.44%
С начала года
3.07%
6 месяцев
9.89%
1 год
34.90%
3 года*
17.22%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с MEMEX:
MEMEX с ASTSMEMEX с HFQAXMEMEX с CPOAXMEMEX с CPODXMEMEX с MEGIXMEMEX с EDDMEMEX с CEMFX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий MEMEX и FERGX

MEMEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

MEMEX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMEX
Ранг доходности на риск MEMEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMEX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMEXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.86

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.45

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.27

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

9.03

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMEX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMEX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMEX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMEXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.86

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.22

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.05

Корреляция

Корреляция между MEMEX и FERGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMEX и FERGX

Дивидендная доходность MEMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности FERGX в 2.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		3.25%3.35%1.38%3.26%13.18%0.86%2.57%7.81%0.52%0.00%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок MEMEX и FERGX

Максимальная просадка MEMEX за все время составила -39.90%, примерно равная максимальной просадке FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMEX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMEXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-39.27%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-13.32%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.30%

-37.18%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.13%

-10.52%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-14.56%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.35%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMEX и FERGX

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что MEMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMEXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

9.62%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

13.68%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

17.94%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

16.84%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

17.85%

+0.21%