PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMEX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEMEX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

MEMEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMEX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMEX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		3.07%32.98%7.82%11.90%-25.14%2.99%14.40%19.61%-17.46%26.45%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%20.49%

Доходность по периодам

С начала года, MEMEX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%.

MEMEX

1 день
3.37%
1 месяц
-10.44%
С начала года
3.07%
6 месяцев
9.89%
1 год
34.90%
3 года*
17.22%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с MEMEX:
MEMEX с ASTSMEMEX с HFQAXMEMEX с EDDMEMEX с MEGIXMEMEX с CEMFXMEMEX с CPODXMEMEX с CPOAX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с FSSGXEITEX с GLLSXEITEX с DEMIXEITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий MEMEX и EITEX

MEMEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

MEMEX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMEX
Ранг доходности на риск MEMEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMEX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMEXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.31

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.92

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.81

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

10.67

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMEX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMEX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMEX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMEXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.31

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.54

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.14

Корреляция

Корреляция между MEMEX и EITEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMEX и EITEX

Дивидендная доходность MEMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		3.25%3.35%1.38%3.26%13.18%0.86%2.57%7.81%0.52%0.00%0.00%0.00%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок MEMEX и EITEX

Максимальная просадка MEMEX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMEX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMEXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-61.70%

+21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-9.88%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.30%

-25.99%

-11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.13%

-8.22%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-14.00%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.60%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMEX и EITEX

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что MEMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMEXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

5.94%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

8.93%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

12.36%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

12.08%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

13.69%

+4.37%