PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMEX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEMEX с EFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

MEMEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMEX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMEX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		-0.28%32.98%7.82%11.90%-25.14%2.99%14.40%19.61%-17.46%26.45%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%14.30%

Доходность по периодам

С начала года, MEMEX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%.

MEMEX

1 день
-1.30%
1 месяц
-14.33%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
6.89%
1 год
30.98%
3 года*
15.93%
5 лет*
3.84%
10 лет*
—

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с MEMEX:
MEMEX с ASTSMEMEX с HFQAXMEMEX с CPODXMEMEX с CPOAXMEMEX с EDDMEMEX с MEGIXMEMEX с CEMFX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX

Сравнение комиссий MEMEX и EFEIX

MEMEX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

MEMEX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMEX
Ранг доходности на риск MEMEX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMEX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMEX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMEXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.20

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.62

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.24

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

4.25

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMEX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMEX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMEX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMEXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.20

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.01

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.37

-0.01

Корреляция

Корреляция между MEMEX и EFEIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMEX и EFEIX

Дивидендная доходность MEMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		3.36%3.35%1.38%3.26%13.18%0.86%2.57%7.81%0.52%0.00%0.00%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%

Просадки

Сравнение просадок MEMEX и EFEIX

Максимальная просадка MEMEX за все время составила -39.90%, примерно равная максимальной просадке EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMEX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMEXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-40.50%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-11.62%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.30%

-20.83%

-16.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.99%

-9.90%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-12.38%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.38%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMEX и EFEIX

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что MEMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMEXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

6.55%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

8.95%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

12.38%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

9.72%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

10.94%

+7.09%