PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMEX с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMEX с CEMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEMEX (Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio) and CEMFX (Cullen Emerging Markets High Dividend Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, MEMEX returned 9.21%/yr vs 13.61%/yr for CEMFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MEMEX charges 1.25%/yr vs 1.00%/yr for CEMFX.

Доходность

Сравнение доходности MEMEX и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMEX показывает доходность 35.86%, что значительно выше, чем у CEMFX с доходностью 28.98%.

MEMEX

1 день
1.23%
1 месяц
13.56%
С начала года
35.86%
6 месяцев
39.67%
1 год
66.25%
3 года*
27.83%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—

CEMFX

1 день
0.77%
1 месяц
6.59%
С начала года
28.98%
6 месяцев
31.09%
1 год
58.40%
3 года*
28.95%
5 лет*
13.61%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMEX и CEMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		35.86%32.98%7.82%11.90%-25.14%2.99%14.40%19.61%-17.46%26.45%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		28.98%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%23.30%

Correlation

The correlation between MEMEX and CEMFX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.82

The correlation between MEMEX and CEMFX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Часто сравнивают с MEMEX:
MEMEX с HFQAXMEMEX с ASTSMEMEX с CPOAXMEMEX с MSEQXMEMEX с CPODXMEMEX с MEGIXMEMEX с EDD
Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с KNGCEMFX с CVLVXCEMFX с FTECCEMFX с EMRSXCEMFX с STAGCEMFX с GMAQXCEMFX с CUSIX

Доходность на риск

MEMEX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMEX
Ранг доходности на риск MEMEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMEX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMEXCEMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
3.63

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
4.71

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.68

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

4.69

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.92

16.85

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMEX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMEX на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMFX равному 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMEX и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMEXCEMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

3.63

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.95

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MEMEX и CEMFX

Максимальная просадка MEMEX за все время составила -39.90%, примерно равная максимальной просадке CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMEX и CEMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMEXCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-39.30%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-12.41%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-13.27%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.30%

-28.13%

-9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-9.60%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.45%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMEX и CEMFX

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что MEMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMEXCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

6.19%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

13.34%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

16.04%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

14.47%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

15.12%

+3.18%

Сравнение комиссий MEMEX и CEMFX

MEMEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CEMFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMEX и CEMFX

Дивидендная доходность MEMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности CEMFX в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		1.68%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		2.47%3.35%1.38%3.26%13.18%0.86%2.57%7.81%0.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEMEX and CEMFX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEMEX has higher volatility (8.64%) compared to CEMFX (6.19%). In terms of maximum drawdown, MEMEX dropped -39.90% vs CEMFX's -39.30%.

CEMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 3.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMEX и CEMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор