Сравнение MEMAX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

MEMAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMAX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMAX и FERGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MEMAX MFS Emerging Markets Equity Fund	-0.14%	33.44%	10.96%	10.89%	-20.10%	-6.98%	10.17%	19.81%	-14.02%	36.26%
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund	3.35%	33.86%	6.59%	9.41%	-20.19%	-3.05%	17.46%	18.22%	-14.52%	33.62%

Доходность по периодам

С начала года, MEMAX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

MEMAX

1 день: 1.79%

1 месяц: -8.77%

С начала года: -0.14%

6 месяцев: 3.43%

1 год: 26.03%

3 года*: 15.41%

5 лет*: 3.28%

10 лет*: 7.37%

FERGX

1 день: 3.23%

1 месяц: -8.17%

С начала года: 3.35%

6 месяцев: 7.00%

1 год: 32.37%

3 года*: 15.69%

5 лет*: 3.68%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Emerging Markets Equity Fund

Название символа

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с MEMAX:

MEMAX с SPXU MEMAX с BADEX MEMAX с BEMIX MEMAX с GLLSX MEMAX с MFEKX MEMAX с TEQLX MEMAX с EAEMX

Часто сравнивают с FERGX:

FERGX с FGOMX FERGX с EEM FERGX с FPADX FERGX с VWO FERGX с FSISX FERGX с IEMG FERGX с VFINX

Сравнение комиссий MEMAX и FERGX

MEMAX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

MEMAX

MFS Emerging Markets Equity Fund

FERGX

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

MEMAX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FERGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMAX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MEMAX	FERGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.75	1.86	-0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.28	2.45	-0.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.36	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.15	2.27	-0.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.32	9.03	-0.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMAX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMAX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMAX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MEMAX	FERGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.75	1.86	-0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.21	0.22	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.43	-0.13

Корреляция

Корреляция между MEMAX и FERGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMAX и FERGX

Дивидендная доходность MEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MEMAX MFS Emerging Markets Equity Fund	2.47%	2.47%	2.41%	2.48%	0.99%	1.97%	0.53%	1.64%	0.47%	0.09%	0.54%	0.14%
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund	2.59%	2.67%	2.40%	2.67%	2.51%	2.90%	1.49%	2.49%	2.58%	0.58%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEMAX и FERGX

Максимальная просадка MEMAX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMAX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MEMAX	FERGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.04%	-39.27%	-27.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.27%	-13.32%	+1.05%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.01%	-37.18%	-3.83%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.32%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.70%	-10.52%	-0.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.79%	-14.56%	-5.23%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.18%	3.35%	-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMAX и FERGX

Текущая волатильность для MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) составляет 6.95%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что MEMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MEMAX	FERGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.95%	9.62%	-2.67%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.75%	13.68%	-2.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.59%	17.94%	-2.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.71%	16.84%	-1.13%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.52%	17.85%	-1.33%

Сравнение MEMAX с FERGX

Доходность

Сравнение доходности MEMAX и FERGX

Сравнение доходности по годам MEMAX и FERGX

Доходность по периодам

MEMAX

FERGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MEMAX и FERGX

Доходность на риск

MEMAX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

MEMAX

FERGX

Сравнение MEMAX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MEMAX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMAX и FERGX

Просадки

Сравнение просадок MEMAX и FERGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MEMAX и FERGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)