PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMAX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEMAX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

MEMAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMAX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMAX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEMAX
MFS Emerging Markets Equity Fund		-0.14%33.44%10.96%10.89%-20.10%-6.98%10.17%19.81%-14.02%37.38%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, MEMAX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции MEMAX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 7.37% против 6.66% соответственно.

MEMAX

1 день
1.79%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.43%
1 год
26.03%
3 года*
15.41%
5 лет*
3.28%
10 лет*
7.37%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Emerging Markets Equity Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с MEMAX:
MEMAX с SPXUMEMAX с BADEXMEMAX с BEMIXMEMAX с MFEKXMEMAX с EAEMXMEMAX с EFEIXMEMAX с ESCIX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий MEMAX и EITEX

MEMAX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

MEMAX
MFS Emerging Markets Equity Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

MEMAX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMAX
Ранг доходности на риск MEMAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMAX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMAXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.31

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.92

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.81

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

10.67

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMAX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMAX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMAX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMAXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.31

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.54

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.52

-0.22

Корреляция

Корреляция между MEMAX и EITEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMAX и EITEX

Дивидендная доходность MEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEMAX
MFS Emerging Markets Equity Fund		2.47%2.47%2.41%2.48%0.99%1.97%0.53%1.64%0.47%0.09%0.54%0.14%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок MEMAX и EITEX

Максимальная просадка MEMAX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMAX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMAXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-61.70%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-9.88%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-25.99%

-15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-43.10%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.70%

-8.22%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-14.00%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.60%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMAX и EITEX

MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что MEMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMAXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

5.94%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

8.93%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

12.36%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

12.08%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

13.69%

+2.83%