Сравнение MEMA с XC
MEMA (Man Active Emerging Markets Alternative ETF) and XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. MEMA is actively managed, while XC is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEMA charges 0.85%/yr vs 0.32%/yr for XC.
Доходность
Сравнение доходности MEMA и XC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMA показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -2.14%.
MEMA
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XC
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEMA и XC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEMA Man Active Emerging Markets Alternative ETF | 18.99% | 2.94% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -2.14% | 1.50% |
Correlation
The correlation between MEMA and XC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMA vs. XC — Ранг доходности на риск
MEMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XC
Сравнение MEMA c XC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Emerging Markets Alternative ETF (MEMA) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMA | XC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMA и XC
Максимальная просадка MEMA за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMA и XC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMA | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -20.97% | +7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -8.11% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -4.17% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMA и XC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMA | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.58% | 15.07% | +13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 15.91% | +12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 15.91% | +12.67% |
Сравнение комиссий MEMA и XC
MEMA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMA и XC
MEMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MEMA Man Active Emerging Markets Alternative ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.25% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
MEMA and XC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.85% for MEMA.
XC has the higher dividend yield at 12.25%, compared with 0.00% for MEMA.
They also come from different issuers: Man Group and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for MEMA and 0.32% for XC.
Подберите оптимальное распределение для MEMA и XC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор