PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEM с FTHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEM с FTHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF).

MEM и FTHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEM - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MEM и FTHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEM и FTHF

2026 (YTD)202520242023
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		4.61%28.31%10.11%13.53%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		15.23%65.30%-8.14%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, MEM показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у FTHF с доходностью 15.23%.

MEM

1 день
0.86%
1 месяц
-8.14%
С начала года
4.61%
6 месяцев
6.38%
1 год
31.93%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTHF

1 день
1.84%
1 месяц
-8.41%
С начала года
15.23%
6 месяцев
31.41%
1 год
76.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с EDIVMEM с SPMOMEM с SPYMEM с MEMXMEM с EMSFMEM с MCHS
Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с DFEMFTHF с DIEMFTHF с DEHPFTHF с CGNG

Сравнение комиссий MEM и FTHF

MEM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FTHF в 0.75%.

MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Доходность на риск

MEM vs. FTHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEM c FTHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMFTHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.43

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

3.02

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.51

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

4.77

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

13.66

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEM vs. FTHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEM на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа FTHF равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEM и FTHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMFTHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.43

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.46

-0.59

Корреляция

Корреляция между MEM и FTHF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEM и FTHF

Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности FTHF в 3.91%

TTM2025202420232022
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		3.40%3.56%7.81%0.01%0.53%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.91%4.40%3.34%0.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEM и FTHF

Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки FTHF в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и FTHF.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMFTHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-17.36%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-16.31%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-10.62%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-4.35%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

5.69%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MEM и FTHF

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) составляет 9.12%, в то время как у First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) волатильность равна 13.67%. Это указывает на то, что MEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMFTHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

13.67%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

20.74%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

31.47%

-11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

24.24%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

24.24%

-6.62%