PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEM с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEM с BBEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM).

MEM и BBEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEM - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MEM и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEM и BBEM

2026 (YTD)202520242023
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		4.61%28.31%10.11%6.32%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.52%32.43%5.61%6.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEM показывает доходность 4.61%, а BBEM немного ниже – 4.52%.

MEM

1 день
0.86%
1 месяц
-8.14%
С начала года
4.61%
6 месяцев
6.38%
1 год
31.93%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEM

1 день
0.93%
1 месяц
-6.45%
С начала года
4.52%
6 месяцев
8.20%
1 год
32.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с EDIVMEM с SPMOMEM с SPYMEM с MEMXMEM с EMSFMEM с MCHS
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с VOOBBEM с SPEMBBEM с FNILXBBEM с FRDMBBEM с CGNG

Сравнение комиссий MEM и BBEM

MEM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.

MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

MEM vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEM c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMBBEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.67

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.30

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.56

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

9.99

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEM vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEM на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEM и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.67

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.99

-0.11

Корреляция

Корреляция между MEM и BBEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEM и BBEM

Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности BBEM в 5.58%

TTM2025202420232022
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		3.40%3.56%7.81%0.01%0.53%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		5.58%5.86%2.73%1.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEM и BBEM

Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и BBEM.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-17.42%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-13.12%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-9.18%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-3.80%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.37%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MEM и BBEM

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеют волатильность 9.12% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

9.07%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

14.68%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

19.78%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

16.70%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

16.70%

+0.92%