PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MEM с ASIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEM с ASIA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) and ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) are both exchange-traded funds - MEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Matthews, while ASIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MEM returned 38.89% vs 37.93% for ASIA. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MEM и ASIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEM показывает доходность 22.82%, что значительно выше, чем у ASIA с доходностью 20.16%.

MEM

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.06%
6 месяцев
13.55%
С начала года
22.82%
1 год
38.89%
3 года*
20.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.43%

ASIA

1 день
-0.74%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
13.58%
С начала года
20.16%
1 год
37.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ASIA

Matthews Pacific Tiger Active ETF
$100.99K$166.64K$183.99K

MEM

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
$139.96K$123.91K$128.91K

Сравнение доходности по годам MEM и ASIA

2026 (YTD)202520242023
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		22.82%28.31%10.11%6.60%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		20.16%32.06%3.41%0.01%

Correlation

The correlation between MEM and ASIA is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.93

The correlation between MEM and ASIA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEM и ASIA

Секторы
MEM
ASIA

Технологии

45.6%
62.1%

Финансовые услуги

23.8%
15.4%

Промышленность

7.8%
7.1%

Сырьевые материалы

7.7%
1.0%

Потребительский циклический сектор

6.8%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
4.6%

Энергетика

2.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.4%
1.1%

Здравоохранение

0.6%
2.3%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MEM
45.6%
ASIA
62.1%

Финансовые услуги

MEM
23.8%
ASIA
15.4%

Промышленность

MEM
7.8%
ASIA
7.1%

Сырьевые материалы

MEM
7.7%
ASIA
1.0%

Потребительский циклический сектор

MEM
6.8%
ASIA
3.4%

Коммуникационные услуги

MEM
4.3%
ASIA
4.6%

Энергетика

MEM
2.0%
ASIA
2.4%

Потребительский защитный сектор

MEM
1.4%
ASIA
1.1%

Здравоохранение

MEM
0.6%
ASIA
2.3%

Недвижимость

MEM

-

ASIA
1.6%

Коммунальные услуги

MEM

-

ASIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Часто сравнивают с MEM:
MEM с MEMXMEM с ADVEMEM с FNDEMEM с SPMOMEM с MCHSMEM с EDIVMEM с EMSF
Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с VEUASIA с MAPTXASIA с FNGSASIA с IOOASIA с EWJV

Доходность на риск

MEM vs. ASIA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MEM c ASIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEMASIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.39

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.84

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.06

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

6.42

+1.12

MEM vs. ASIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEM на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASIA равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEM и ASIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEM и ASIA

Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки ASIA в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и ASIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMASIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-23.95%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-18.52%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-13.32%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-5.14%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

5.93%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MEM и ASIA

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) составляет 7.57%, в то время как у Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что MEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMASIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

9.03%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.46%

25.12%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

27.47%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

22.24%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

22.24%

-2.86%

Сравнение комиссий MEM и ASIA

И MEM, и ASIA имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEM и ASIA

Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности ASIA в 0.87%

ПозицияTTM2025202420232022
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.87%1.05%0.58%0.12%0.00%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		2.90%3.56%7.81%0.01%0.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MEM and ASIA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ASIA has higher volatility (9.03%) compared to MEM (7.57%). In terms of maximum drawdown, MEM dropped -19.10% vs ASIA's -23.95%.

On 1-year performance, MEM leads with 38.89% vs 37.93% for ASIA. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, MEM has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MEM has performed better with a 38.89% return vs 37.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEM and ASIA have the same expense ratio: 0.79% per year.

MEM has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.87% for ASIA.

MEM is categorized as Emerging Markets Equities, while ASIA is Asia Pacific Equities.

MEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEM и ASIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор