PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MELIX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MELIX с BEMIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MELIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio) and BEMIX (Brandes Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, MELIX returned 8.11%/yr vs 9.79%/yr for BEMIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MELIX charges 1.15%/yr vs 1.12%/yr for BEMIX.

Доходность

Сравнение доходности MELIX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MELIX показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 19.80%. За последние 10 лет акции MELIX уступали акциям BEMIX по среднегодовой доходности: 8.11% против 9.79% соответственно.

MELIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
11.63%
6 месяцев
11.97%
1 год
15.15%
3 года*
10.80%
5 лет*
-2.51%
10 лет*
8.11%

BEMIX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.82%
С начала года
19.80%
6 месяцев
20.67%
1 год
47.82%
3 года*
25.82%
5 лет*
11.74%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELIX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MELIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio		11.63%10.61%2.24%12.17%-33.49%1.84%59.43%31.26%-14.12%26.01%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		19.80%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Correlation

The correlation between MELIX and BEMIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2015 г.

0.71

The correlation between MELIX and BEMIX shifts across timeframes, from 0.71 (10 years) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с MELIX:
MELIX с DLDRXMELIX с NMCIXMELIX с FSSAXMELIX с PURZXMELIX с MVCAXMELIX с QUSIXMELIX с GSITX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FSSGXBEMIX с BINCXBEMIX с PZVEXBEMIX с EMPTXBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIX

Доходность на риск

MELIX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MELIX
Ранг доходности на риск MELIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELIX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MELIXBEMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.68

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.37

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.52

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

4.02

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

15.84

-12.19

MELIX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MELIX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа BEMIX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELIX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MELIX и BEMIX

Максимальная просадка MELIX за все время составила -46.84%, примерно равная максимальной просадке BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELIX и BEMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MELIXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.84%

-46.05%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-12.07%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.85%

-16.08%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.63%

-35.97%

-8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

-46.05%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.26%

-4.77%

-14.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.87%

-14.14%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

3.05%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MELIX и BEMIX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что MELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MELIXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

8.40%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

16.09%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

18.21%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

16.87%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

17.13%

+2.63%

Сравнение комиссий MELIX и BEMIX

MELIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELIX и BEMIX

MELIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		1.79%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%
MELIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%4.04%6.90%0.47%0.97%0.12%1.30%

Часто задаваемые вопросы

MELIX and BEMIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELIX has higher volatility (9.86%) compared to BEMIX (8.40%). In terms of maximum drawdown, MELIX dropped -46.84% vs BEMIX's -46.05%.

BEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELIX и BEMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор